- Autor
- Stawiarski Bartosz
- Tytuł
- Optymalny moment wykonania warrantów amerykańskich na indeksowe kontrakty futures
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 113-119, bibliogr. 7 poz., wykr., tab.
- Słowa kluczowe
- Instrumenty pochodne, Kontrakty futures, Metoda Monte Carlo, Rynek instrumentów pochodnych, Warranty
Derivatives, Futures contracts, Monte Carlo method, Derivatives market, Warrant - Abstrakt
- Problematyka artykułu dotyczy oszacowania optymalnego czasu przedterminowego wykonania warrantów amerykańskich wystawionych na najszybciej gasnącą serię kontraktów terminowych na indeks WIG20. W obliczeniach wykorzystano jeden z algorytmów numerycznych typu Monte Carlo, bazujący na technice programowania dynamicznego.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Brockwell P. J., Davis R. A., Time Series: Theory and Methods (1993), Springer-Verlag, New York.
- Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, (1998), WIG-Press Warszawa.
- Härdle W., Horowitz J., Bootstrap Methods for Time Series (2001), Sonderforschungsbereich 373, 2001-59, Humboldt Universität Berlin series.
- Laprise S. B., Fu M. C. et al., Pricing American Options: A Comparison of Monte Carlo Simulation Approaches (1999), Smith Papers Online, University of Maryland, College Park.
- Tilley J., Valuing American Options in a Path Simulation Model (1993), Transactions of the Society of Actuaries, 45, 83-104.
- Strona internetowa www.bossa.pl
- Strona internetowa www.mf.gov.pl
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
