BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawiarski Bartosz
Tytuł
Optymalny moment wykonania warrantów amerykańskich na indeksowe kontrakty futures
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 2, s. 113-119, bibliogr. 7 poz., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Rynek instrumentów pochodnych, Kontrakty futures, Warranty, Metoda Monte Carlo
Derivatives, Derivatives market, Futures contracts, Warrant, Monte Carlo method
Abstrakt
Problematyka artykułu dotyczy oszacowania optymalnego czasu przedterminowego wykonania warrantów amerykańskich wystawionych na najszybciej gasnącą serię kontraktów terminowych na indeks WIG20. W obliczeniach wykorzystano jeden z algorytmów numerycznych typu Monte Carlo, bazujący na technice programowania dynamicznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brockwell P. J., Davis R. A., Time Series: Theory and Methods (1993), Springer-Verlag, New York.
  2. Elton E. J., Gruber M. J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, (1998), WIG-Press Warszawa.
  3. Härdle W., Horowitz J., Bootstrap Methods for Time Series (2001), Sonderforschungsbereich 373, 2001-59, Humboldt Universität Berlin series.
  4. Laprise S. B., Fu M. C. et al., Pricing American Options: A Comparison of Monte Carlo Simulation Approaches (1999), Smith Papers Online, University of Maryland, College Park.
  5. Tilley J., Valuing American Options in a Path Simulation Model (1993), Transactions of the Society of Actuaries, 45, 83-104.
  6. Strona internetowa www.bossa.pl
  7. Strona internetowa www.mf.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu