- Autor
- Capiński Marek
- Tytuł
- Definicja i wycena opcji realnych
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 6-10, bibliogr. 4 poz.
- Słowa kluczowe
- Opcje realne, Wycena opcji, Instrumenty pochodne
Real options, Options pricing, Derivatives - Abstrakt
- Artykuł koncentruje się na próbie definicji opcji realnych i stawia problem wyboru metodologii ich wyceny. Punktem wyjścia jest definicja klasycznych instrumentów pochodnych, z jednej strony uproszczona do niezbędnych elementów, z drugiej na tyle ogólna, że pozwala objąć również instrumenty o dowolnych walorach bazowych. Nawiązano również do porblemu wyceny opcji.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
- M.Capiński, W.Patena, Real Options - Realistic Valuation, www.ssrn.com
- M.Capiński, T.Zastawniak, Mathematics for Finance, An Introduction to Financial Engineering, Springer-Verlag, 3rd corrected printing, London 2004.
- F.Hubalek, W.Schachermayer, "The Limitations of No-Arbitrage Arguments for Real Options", International Journal of Theoretical and Applied Finance, No. 4(2) (2001), 361-373.
- Joao Amaro de Matos, Theoretical Foundations of Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton 2001.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol