- Autor
- Dankenbring Henning, Faller Daniel
- Tytuł
- Zarządzanie bazujące na kapitale ekonomicznym
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 58-62, bibliogr. 4 poz., rys., tab.
- Słowa kluczowe
- Inwestycje, Alokacja kapitału, Stopa zwrotu kapitału, Ryzyko inwestycyjne, Nowa Umowa Kapitałowa
Investment, Capital allocation, Return on Investment (ROI), Investment risk, New capital accord - Abstrakt
- Alokacja kapitału narażonego na ryzyko pomiędzy poszczególne produkty finansowe pozwala zidentyfikować dochodowe obszary, z których stopa zwrotu względem zaryzykowanego kapitału przewyższa stopę zwrotu oczekiwaną przez akcjonariuszy i obligatariuszy, oraz te obszary, które przynoszą dochód mniejszy od oczekiwanego. Identyfikacja tych działalności biznesowych jest podstawą do jakiejkolwiek systematycznej maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. W artykule przedstawiono modele pomiaru, kontroli i zarządzania kapitałem stosowane w bankach do obliczenia wielkości ryzyka.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- A comparative analysis of current credit risk models; M. Crouhy, D. Galai and R. Mark; Journal of Banking and Finance 24 (2000) 59-117
- Copulas for Finance, A Reading Guide and Some Applications; E. Bouye, V, Durrleman, A. Nikeghbali, G. Riboulet and T. Roncalli; (2000), http://www.gro.creditlyonnais.fr/content/en/home_mc.htm
- Conditional Expectation as Quantile Derivative; D. Tasche; (2000)
- Honor your contribution; H. U. Koyluoglu and J. Stoker (2002). Risk, 90-94.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
