BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dankenbring Henning, Faller Daniel
Tytuł
Zarządzanie bazujące na kapitale ekonomicznym
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 58-62, bibliogr. 4 poz., rys., tab.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Alokacja kapitału, Stopa zwrotu kapitału, Ryzyko inwestycyjne, Nowa Umowa Kapitałowa
Investment, Capital allocation, Return on Investment (ROI), Investment risk, New capital accord
Abstrakt
Alokacja kapitału narażonego na ryzyko pomiędzy poszczególne produkty finansowe pozwala zidentyfikować dochodowe obszary, z których stopa zwrotu względem zaryzykowanego kapitału przewyższa stopę zwrotu oczekiwaną przez akcjonariuszy i obligatariuszy, oraz te obszary, które przynoszą dochód mniejszy od oczekiwanego. Identyfikacja tych działalności biznesowych jest podstawą do jakiejkolwiek systematycznej maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. W artykule przedstawiono modele pomiaru, kontroli i zarządzania kapitałem stosowane w bankach do obliczenia wielkości ryzyka.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A comparative analysis of current credit risk models; M. Crouhy, D. Galai and R. Mark; Journal of Banking and Finance 24 (2000) 59-117
  2. Copulas for Finance, A Reading Guide and Some Applications; E. Bouye, V, Durrleman, A. Nikeghbali, G. Riboulet and T. Roncalli; (2000), http://www.gro.creditlyonnais.fr/content/en/home_mc.htm
  3. Conditional Expectation as Quantile Derivative; D. Tasche; (2000)
  4. Honor your contribution; H. U. Koyluoglu and J. Stoker (2002). Risk, 90-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu