BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szklarczyk Kacper
Tytuł
Pomiar ryzyka operacyjnego - podejście i poblemy metody LDA
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 64-70, rys.
Słowa kluczowe
Analiza ryzyka, Nowa Umowa Kapitałowa, Pomiar ryzyka, Ryzyko operacyjne
Risk analysis, New capital accord, Risk measures, Operational risk
Abstrakt
W artykule przedstawiono rozważania na temat podejścia i problemów związanych z wyznaczeniem minimalnych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka operacyjnego w kontekście modeli pomiaru tego ryzyka. Takim podstawowym podejściem jest tzw. Loss Distribution Approach - LDA (metoda rozkładu strat). Komitet Bazylejski zdefiniował LDA jako szacunek rozkładu strat wynikających z ryzyka operacyjnego dla każdej linii biznesowej, w oparciu o założenia co do częstości i rozmiaru strat.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Sabyasachi Bardoloi, Basel II - Measuring the Operational Risk?, 2003-09-11, RiskCenter.com
  2. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence on Capital Measurement and Capital Standards - A Revised Framework, Czerwiec 2004 r.
  3. Basel Committee on Banking Supervision Risk Management Group, Conference on Leading Edge Issues in Operational Risk Measurement, 2003-05-29
  4. Nigel Da Costa Lewis, Operational Risk with Excel and VBA, John Wiley & Sons, 2004 r.
  5. Antoine Frachot, Olivier Moudoulaud, Thierry Roncalli - Groupe de Recherche Operationnelle, "Loss Distribution Approach in Practice", 2003, Credit Lyonnais, France
  6. Michael Haubenstock and Lloyd Hardin, Carol Alexander, Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Chapter 8: The Loss Distribution Approach, FT Prentice Hall, 2003 r.
  7. Industry Technical Working Group on Operational Risk, An LDA-Based Advanced Measurement Approach for the Measurement of Operational Risk - Ideas, Is- sues and Emerging Practices, 29-05-2003 r.
  8. Marcelo G. Cruz, Modeling, measuring and hedging operational risk, John Wiley & Sons, 2002 r.
  9. Jacques Pezier, Carol Alexander, Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, Chapter 4: A constructive review of the Basel proposals on operational risk, FT Prentice Hall, 2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu