BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwa Bartłomiej
Tytuł
Rynki transferu ryzyka kredytowego
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 3, s. 79-88, rys., tab.
Słowa kluczowe
Ryzyko kredytowe, Instrumenty pochodne, Instrumenty kredytowe, Nowa Umowa Kapitałowa
Credit risk, Derivatives, Credit instruments, New capital accord
Abstrakt
Stosowanie transakcji Credit Risk Transfer - CRT (transfer ryzyka kredytowego) będzie możliwe w Polsce nie później niż od 2007 r., czyli od pierwszego roku obowiązywania Nowej Umowy Kapitałowej (NUK). NUK dopuszcza bowiem stsosowanie sekurytyzacji i kredytowych instrumentów pochodnych. W artykule przedstawiono rynek transferu ryzyka kredytowego i jego produkty tj. Crdit Default Swap (CDS) - swap kredytowy; Total Return Swap (TR Swap) - swap dochodowy; Asset-Backed-Securities (ABS) - papiery wartościowe zabezpieczone długiem; Credit-Linked Note (CLN); Cash Flow Collaterised Debt Obligations (CF CDO); Synthetic Collateralised Debt Obligation (Synthetic CDO); First-to-default swap - kredytowy swap koszykowy; Decrease of Value of Base Intrument Option - opcja na utratę wartości instrumentu bazowego; Credit Spread Option - opcja na spread kredytowy; Credit Spread Forward - kontrakt terminowe na spread kredytowy; Credit Spread Swap - swap na spread kredytowy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu