BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Preś Juliusz
Tytuł
Wycena finansowych instrumentów pochodnych opartych o indeksy pogody - analiza historyczna i symulacje Monte Carlo
Źródło
Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 68-72, bibliogr. 6 pozycji
Słowa kluczowe
Wycena instrumentów pochodnych, Wycena instrumentów finansowych, Meteorologia, Ryzyko pogodowe, Instrumenty pochodne
Derivatives pricing, Financial instruments valuation, Meteorology, Weather risk, Derivatives
Abstrakt
Światowy rynek instrumentów pochodnych oparty o indeksy pogody rozwija się obecnie bardzo szybko. Główną zaletą tych instrumentów jest możliwość dalszego rozwinięcia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. A umiejętne ograniczanie ryzyka oznacza zawsze większą stabilność w czasie w osiąganych przychodach. W praktyce wyceny derywatów pogodowych wykorzystuje się wiele technik. W artykule zostały omówione te najczęściej stosowane metody szacowania wartości oczekiwanej, czyli analiza historyczna i symulacje Monte Carlo.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cao M., Wei J. Equilibrium Valuation of Weather Derivatives. Department of economics Queens University. 1999, Working Paper, Journal of Econo-mic.www.finance-research.com
  2. Dischel B.: Black-Scholes won't do - www.riskpublications.com/risk/supplements/weatherrisk/wthr-optionsp.htm
  3. Field P. Modem Risk Management: A History - Risk Books - 2003 r.
  4. West J.: Benchmark Pricing Weather Derivatives - Work Papers - University of Technology, Dec 2002 r., Sydney
  5. Nelken I. : Weather Derivatives - Pricing and Hedging - Super Computer Consulting, Inc. IL USA , January 2000 r., www.supercc.com
  6. Garman M., Blanco C., Erickson R.: Seeking a Standard pricing model- Environmental Finance - March 2000 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu