- Autor
- Preś Juliusz
- Tytuł
- Wycena finansowych instrumentów pochodnych opartych o indeksy pogody - analiza historyczna i symulacje Monte Carlo
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 68-72, bibliogr. 6 pozycji
- Słowa kluczowe
- Wycena instrumentów pochodnych, Ryzyko pogodowe, Instrumenty pochodne, Wycena instrumentów finansowych, Meteorologia
Derivatives pricing, Weather risk, Derivatives, Financial instruments valuation, Meteorology - Abstrakt
- Światowy rynek instrumentów pochodnych oparty o indeksy pogody rozwija się obecnie bardzo szybko. Główną zaletą tych instrumentów jest możliwość dalszego rozwinięcia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. A umiejętne ograniczanie ryzyka oznacza zawsze większą stabilność w czasie w osiąganych przychodach. W praktyce wyceny derywatów pogodowych wykorzystuje się wiele technik. W artykule zostały omówione te najczęściej stosowane metody szacowania wartości oczekiwanej, czyli analiza historyczna i symulacje Monte Carlo.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Cao M., Wei J. Equilibrium Valuation of Weather Derivatives. Department of economics Queens University. 1999, Working Paper, Journal of Econo-mic.www.finance-research.com
- Dischel B.: Black-Scholes won't do - www.riskpublications.com/risk/supplements/weatherrisk/wthr-optionsp.htm
- Field P. Modem Risk Management: A History - Risk Books - 2003 r.
- West J.: Benchmark Pricing Weather Derivatives - Work Papers - University of Technology, Dec 2002 r., Sydney
- Nelken I. : Weather Derivatives - Pricing and Hedging - Super Computer Consulting, Inc. IL USA , January 2000 r., www.supercc.com
- Garman M., Blanco C., Erickson R.: Seeking a Standard pricing model- Environmental Finance - March 2000 r.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
