- Autor
- Broszkiewicz-Suwaj Ewa, Wołomańska Agnieszka
- Tytuł
- Analiza wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na giełdzie Nord Pool metodą szeregów PARMA
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2004, nr 4, s. 83-87, bibliogr. 11 pozycji
- Słowa kluczowe
- Metoda najmniejszych kwadratów, Analiza sprzedaży, Rynek energetyczny, Modele matematyczne, Model ARMA
Least squares method, Sales analysis, Energy market, Mathematical models, ARMA model - Firma/Organizacja
- Giełda Energii Nord Pool
- Abstrakt
- W artykule podjęto próbę analizy procesów okresowo skorelowanych i omówiono modele je opisujące. Szeregi PARMA, które są modelami ARMA ze zmieniajacymi się okresowo w czasie współczynnikami, omówiono pod względem estymacji. Przedstawiono także kryteria wyboru rzędu autoregresji. Wykonane analizy wskazują, że modele PARMA i ich podklasa, modele PAR, mogą być wykorzystywane przy badaniu danych z giełdy energii. Ponadto opisują one szeregi niestacjonarne i wykazujące, a takimi są właśnie dane energetyczne. Również wykonana predykcja wskazuje, ze omawiane modele dobrze opisują dane rzeczywiste.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Brockwell P. J., Davies R. A., Introduction to Time Series and Forecasting, Springer-Verlag, New York, 1996 r.
- Broszkiewicz-Suwaj, E., Wykrywanie okresowej korelacji danych z IGE SA w oparciu o analizę spektralną, Rynek Terminowy 20 (2), 2003 r.
- Broszkiewicz-Suwaj E., Makagon A., Weron R., Wyłomańska A.,On detecting and modeling periodic correlation in financial data, Physica A 336, 2004 r.
- Ghysels E., Osborn D. R., The econometric analysis of seasonaltime series, Cambridge University Press, New York 2001 r.
- Gladyshev E. G., Periodically correlated random sequences,Sov. Math. 2,1961 r.
- Lund R., Basawa I. V., Recursive prediction and likelihood evaluation for periodic ARM A models, J. Time Series Analysis 1 (21), 2000 r.
- Lund R., Basawa I. V., Large sample properties of parameter estimates for periodic ARMA models, J. Time Series Analysis 6 (22), 2001 r.
- Makagon A., Theoretical prediction of periodically correlated sequences, Prob. Math. Stat. 19 (2), 1999 r.
- McLeod A. I., Diagnostic Checking Periodic Autoregression Models With Application, J. Time Series Analysis, 2 (15), 1995 r.
- Pagano M., On periodic and multiple autoregressions, The Annals of Statistics 6,1978 r.
- [11 ] Vecchia A.V., Periodic autoregressive-moving average (PARMA) modeling with applications to water resources, Water Resources Bulletin, 5 (21), 1985 r.
- Vecchia A.V., Maximum Likelihood Estimation for Periodic Autoregressive Moving Average Models, Technometrics 4 (27), 1985 r.
- Wytomańska A., Ondruszko S., Analiza porównawcza modelowania ceny energii elektrycznej przy użyciu różnych pakietów statystycznych, Rynek Terminowy 20 (2), 2003 r.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
