BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeł Jacek
Tytuł
Na drodze do zaawansowanych metod ilościowego pomiaru ryzyka operacyjnego - KRI
On the way to the advanced methods of quantitative operational risk measurement - Key Risk Indicators (KRI)
Źródło
Bank i Kredyt, 2005, nr 6, s. 4-9, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Zarządzanie ryzykiem, Szacowanie ryzyka, Pomiar ryzyka
Operational risk, Risk management, Risk estimating, Risk measures
Uwagi
summ.; w załączniku "Przykładowy opis pojedynczego wskaźnika KRI znajdującego się w bibliotece KRI na podstawie propozycji z projektu "The KRI Framework Study", kierowanego przez RMA i RiskBusiness International Ltd.
Abstrakt
Zwrócono uwagę na problem szacowania i pomiaru ryzyka operacyjnego. Obecnie powszechnie stosuje się metody jakościowe. Specjaliści są jednak zadania, że metody jakościowe powinny pełnić jedynie pomocniczą rolę w stosunku do metod ilościowych. Artykuł poświęcono metodzie opartej na kluczowych wskaźnikach ryzyka (Key Risk Indicators - KRI), którą można traktować jako etap pośredni na drodze do ilościowych metod.

The paper presents an approach to the operational risk management, and in particular to the risk measurement, based on the so-called key risk indicators (KRI). The development of the approach has been prompted by an unprecedented increase in the interest in the operational risk management issues at the end of the 20th century. The increased interest in the risk is linked to the spectacular failures of companies observed in the recent years, following the occurrence of operational risk, as well as to the faster changes in the applied technologies, globalisation and deregulation of financial markets, as well as to other factors. The aforementioned changes happened so rapidly and unexpectedly that relevant scientific methods supporting this area of business activity could not have been developed. Difficulties in finding relatively simple and reliable operational risk measurement methods for common application are also connected with the specific nature of operational risk, including lack of data on the frequency and the results of operational risk-related events, their short validity period, and very wide range of the operational risk factors. The paper reveals the significance of the KRIs, describes the process of introduction and the scope of application thereof, and the role and position of the method among other known methods and approaches applied in the operational risk management. Both the selection of the key risk indicators and their number should be adequate to the specific character of an organization and the purpose of their application. The theory of the scope and methods of KRI application in the process of operational risk management still remains open. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. C. Alexander i inni: Operational Risk, Regulation, Analysis and Management. Person Education Limited 2003.
  2. J. Antoszkiewicz: Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Warszawa 1990 PWE.
  3. T. Banek: Rachunek ryzyka. Lublin 2000 CBS WSZiA w Zamościu.
  4. M. Cruz (red.): Operational Risk Modelling and Analysis. Theory and Practice. Londyn 2004 Incisive Media Investments Limited.
  5. K. Dowd: Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management. Chichester 1998 John Wiley & Sons Ltd.
  6. J. L. King: Operational Risk: Measurement and Modelling. London, Chichester 2001 John Wiley & Sons Ltd.
  7. M. Lore, L. Borodovsky: The Professional's Handbook of Financial Risk Management. Oxford 2000 Butter-wort-Heinemann.
  8. SJ. Press: Subjective and objective Bayesian Statistics, Principles, models, and Applications. Hoboken, New Jersey 2003 John Wiley & Sons, Inc.
  9. Projekt Nowej Umowy Kapitałowej. Basel BIS.
  10. Rekomendacja M dotycząca zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w bankach. Warszawa 2004 GINB.
  11. H. Schutter: Key Risk Indicators for Operational Risk. Warszawa 2004 Risk Business International, PRMIA.
  12. Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Bank for International Settlements, Basel Committee on Banking Supervision, February 2003.
  13. E. Szafarczyk: Metoda Value at Risk. Warszawa 2001 Materiały i Studia NBP, zeszyt nr 132.
  14. D. Vose: Risk analysis, A quantitative guide. Menchester 2000 John Wiley & Sons, Ltd.
  15. Zasoby sieci Internet.
  16. Zasoby sieci Proquest, baza ABI/INFORM Global
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu