- Autor
- Czerwoński Artur
- Tytuł
- Analiza Performance Attribution portfela akcji
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 37-42, bibliogr. 5 poz.
- Słowa kluczowe
- Zarządzanie ryzykiem, Portfel papierów wartościowych, Ryzyko inwestycyjne, Ryzyko finansowe
Risk management, Portfolio securities, Investment risk, Financial risk - Abstrakt
- W niniejszym artykule autor przedstawia metodę analizy portfela akcji zwaną performance attribution. Analiza ta, może wskazać czy uzyskany aktywny zwrot był wynikiem decyzji alokacyjnej czy też może wynikał z trafnego doboru w portfelu poszczególnych akcji. Przytoczone zostały cztery przykłady oraz opis algorytmu Menchero.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Bailey J., V. 2001. "Benchmarks and Attribution Analysis for the Total Fund".CFA Institute Conference Proceedings - Benchmarks and Attribution Analysis (2001) :28-37
- Brinson, G., N. Fachler. 1985. "Measuring Non-U.S. Equity Portfolio Performance". Journal of Portfolio Management, vol. 11, no. 3 (Spring): 73-76.
- Menchero, J. 2004. "Multiperiod Arithmetic Attribution". Financial Analysts Journal, vol 60, no. 4: 76-91
- Terhaar, K. 2001. "Return, Risk, and Performance Attribution". CFA Institute Conference Proceedings - Benchmarks and Attribution Analysis (2001): 21-27
- Van Breukelen, G. 2000. "Fixed Income Attribution". Journal of Performance Measurment, vol. 4, no. 4 (Summery):61-68.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
