BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwoński Artur
Tytuł
Analiza Performance Attribution portfela akcji
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 37-42, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Ryzyko inwestycyjne, Ryzyko finansowe, Zarządzanie ryzykiem
Portfolio securities, Investment risk, Financial risk, Risk management
Abstrakt
W niniejszym artykule autor przedstawia metodę analizy portfela akcji zwaną performance attribution. Analiza ta, może wskazać czy uzyskany aktywny zwrot był wynikiem decyzji alokacyjnej czy też może wynikał z trafnego doboru w portfelu poszczególnych akcji. Przytoczone zostały cztery przykłady oraz opis algorytmu Menchero.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bailey J., V. 2001. "Benchmarks and Attribution Analysis for the Total Fund".CFA Institute Conference Proceedings - Benchmarks and Attribution Analysis (2001) :28-37
  2. Brinson, G., N. Fachler. 1985. "Measuring Non-U.S. Equity Portfolio Performance". Journal of Portfolio Management, vol. 11, no. 3 (Spring): 73-76.
  3. Menchero, J. 2004. "Multiperiod Arithmetic Attribution". Financial Analysts Journal, vol 60, no. 4: 76-91
  4. Terhaar, K. 2001. "Return, Risk, and Performance Attribution". CFA Institute Conference Proceedings - Benchmarks and Attribution Analysis (2001): 21-27
  5. Van Breukelen, G. 2000. "Fixed Income Attribution". Journal of Performance Measurment, vol. 4, no. 4 (Summery):61-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu