- Autor
- Brzeszczyński Janusz
- Tytuł
- Czy klasyczne metody estymacji błędnie szacują parametr beta ?
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 4, s. 49-53, bibliogr. 9 poz.
- Słowa kluczowe
- Rynki finansowe, Model wyceny aktywów kapitałowych, Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Model GARCH, Estymatory, Metody ekonometryczne, Modele ekonometryczne, Modele matematyczne, Metoda najmniejszych kwadratów
Financial markets, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Modeling of time-space, GARCH model, Estimators, Econometric methodology, Econometric models, Mathematical models, Least squares method - Abstrakt
- Autor pokazuje, jak zastosowanie błędnej metody estymacji w powszechnie stosowanych modelach kursów i indeksów giełdowych (model regresji, model CAMP, modele klasy ARCH ) może wpłynąć na błędy inwestycyjne.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics, vol. 31, s. 307-327.
- Bollerslev T., Engle R.F., Nelson D. (1994), ARCH Models, w: Engle R.F., McFadden D.L. (red.), Handbook of Econometrics, vol. IV, Eisevier Science, Amsterdam, s. 2959-3038.
- Brzeszczyński J., Keim R. (2002), Ekonometryczne Modele Rynków Finansowych. Modele Kursów Akcji i Kursów Walutowych, WIG-Press, Warszawa.
- Engle R.F. (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica, vol. 50, s. 987-1007.
- Engle R.F., Ito T., Lin W.-L. (1990), Meteor Showers or Heat Waves? Heteroscedastic Intra-daily Volatility in the Foreign Exchange Market, Econometrica, vol. 59, s. 525-542.
- Ito T., Engle R.F., Lin W-L. (1992), Where Does the Meteor Shower Come From? The Role of Stochastic Policy Coordination, Journal of International Economics, vol. 32, s. 221-240.
- Melvin M., Hogan K. (1994), Sources of Heat Waves and Meteor Showers in the Foreign Exchange Market, Journal of International Economics, vol. 37, s. 239-247.
- Melvin M., Peiers Melvin B. (2003), The Global Transmission of Volatility in the Foreign Exchange Market, The Review of Economics and Statistics, vol. 85, s. 670-679.
- Welfe A. (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
