BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bancarewicz Grażyna
Tytuł
Ryzyko operacyjne źródłem nowych wyzwań dla pomiaru i zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych
Źródło
Bezpieczny Bank, 2005, nr 2 (27), s. 100-112, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko operacyjne, Pomiar ryzyka, Zarządzanie ryzykiem, Instytucje finansowe
Operational risk, Risk measures, Risk management, Financial institutions
Abstrakt
Przedstawiono rodzaje i własności ryzyka operacyjnego. Przyblióno problem szacowania ryzyka operacyjnego. Omówiono zagadnienie pozykiwania danych potrzebnych do modelowania ryzyka operacyjnego. Zwrócono uwagę na zastosowanie teorii wartości ekstremalnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 1. Ebnöther S., Vanini P., McNeil A., Antolinez-Fehr P., Modelling Operational Risk, 2001, www.ssrn.com
  2. Danielsson J., Embrechts P., Goodhart Ch., Keating C., Muennich F., Renault O., Song Shin H., An Academic Response to Basel II, LSE Financial Market Group an ESRC Research Centre, 2001
  3. Dobeli B., Leippold M., Vanini P., From Operational Risk to Operational Excellence, 2003, www.ssrn.com
  4. Harmantzis F.C., Operational Risk Management in Financial Services and the New Basel Accord, School of Technology Management, Hobeken, 2004
  5. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel Committee on Banking Supervision, June 2004
  6. Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w bankach - zarządzanie i audyt w świetle wymagań Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, Bank i Kredyt, nr 4. 2004
  7. Mascadelli M., The modelling of operational risk: experience with the analysis of the data collected by the Basel Committee, BANCA D'ITALIA, Rzym, 2004
  8. Rosenbeg J.V., Schuermann T., A General Approach to Integrated Risk Management with Skewed, Fat-Tailed Risks, Staff Reports no. 185, Federal Reserve Bank of New York, 2004
  9. Szklarczyk K., Pomiar ryzyka operacyjnego - podejście i problemy metody LDA, Rynek Terminowy, nr 25 (3/04), 2004
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu