BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzielnicki Adrian, Gudaszewski Wojciech, Hnatiuk Michał, Stefanoff Jarosław
Tytuł
Pomiar wyników działalności inwestycyjnej
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 9-14, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Miernik ryzyka (VaR), Pomiar efektywności, Pomiar ryzyka, Stopa zwrotu kapitału, Zarządzanie aktywami, Modele RAPM
Capital Asset Pricing Model (CAPM), VaR method, Efficiency measurement, Risk measures, Return on Investment (ROI), Asset management, RAMP models (Risk Adjusted Pricing Models)
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie najbardziej popularnych miar wyników działalności inwestycyjnej. Poczynając od prostych stóp zwrotu poprzez stopę zwrotu ważoną wielkością zainwestowanego kapitału (Money-Weighted Rate of Return - MWR) po stopę zwrotu ważoną czasem (Time-Weighted Rate of Return - TWR) a także opisuje metody pomiaru efektywności działalności inwestycyjnej skorygowane o ryzyko określane mianem RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement) -wskaźnik Sharpe'a (Sharpe ratio), wskaźnik Treynora, miara Jensena, wskaźnik IR (information ratio), metoda RVaR.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jorion Philippe, Value At Risk: The new benchmark for managing financial risk,1997.
  2. Solnik Bruno, McLeavey Dennis, International investments, 2003.
  3. Reilly Frank K., Brown Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management,2000.
  4. Sharpe William F., Alexander Gordon J., Investments, 1990
  5. Global Investment Performance Standards (GIPS) Handbook, CFA Institute,2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu