BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzielnicki Adrian, Gudaszewski Wojciech, Hnatiuk Michał, Stefanoff Jarosław
Tytuł
Pomiar wyników działalności inwestycyjnej
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 9-14, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Stopa zwrotu kapitału, Pomiar efektywności, Modele RAPM, Zarządzanie aktywami, Model wyceny aktywów kapitałowych, Miernik ryzyka (VaR), Pomiar ryzyka
Return on Investment (ROI), Efficiency measurement, RAMP models (Risk Adjusted Pricing Models), Asset management, Capital Asset Pricing Model (CAPM), VaR method, Risk measures
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie najbardziej popularnych miar wyników działalności inwestycyjnej. Poczynając od prostych stóp zwrotu poprzez stopę zwrotu ważoną wielkością zainwestowanego kapitału (Money-Weighted Rate of Return - MWR) po stopę zwrotu ważoną czasem (Time-Weighted Rate of Return - TWR) a także opisuje metody pomiaru efektywności działalności inwestycyjnej skorygowane o ryzyko określane mianem RAPM (Risk Adjusted Performance Measurement) -wskaźnik Sharpe'a (Sharpe ratio), wskaźnik Treynora, miara Jensena, wskaźnik IR (information ratio), metoda RVaR.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jorion Philippe, Value At Risk: The new benchmark for managing financial risk,1997.
  2. Solnik Bruno, McLeavey Dennis, International investments, 2003.
  3. Reilly Frank K., Brown Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management,2000.
  4. Sharpe William F., Alexander Gordon J., Investments, 1990
  5. Global Investment Performance Standards (GIPS) Handbook, CFA Institute,2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu