BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gudaszewski Wojciech, Klimaczewski Jakub, Radojewski Krzysztof, Wasilewski Wojciech
Tytuł
Przypisanie wyników zarządzania portfelem inwestycji
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 15-24, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko inwestycyjne, Benchmarking, Efektywność zarządzania, Portfel papierów wartościowych, Stopa zwrotu kapitału, Zarządzanie aktywami, Ryzyko w zarządzaniu
Investment risk, Benchmarking, Management effectiveness, Portfolio securities, Return on Investment (ROI), Asset management, Risk in management
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane metody przypisywania wyników zarządzania portfelem inwestycji zarówno w odniesieniu do portfela obligacji, jak i portfela akcji- metodę oceny zarządzania portfelem Eugene'a F. Famy, metodę opartą na przypisaniu wyników zarządzania portfelem inwestycji efektom alokacji i selekcji oraz metodę dekompozycji całkowitej stopy zwrotu na efekt dochodu i zmiany ceny -dołączono przykłady.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bailey Jeffery V., Benchmarks and Attribution Analysis for the Total Fund -Benchmarks and Attribution Analysis, CFA Institute Conference Proceedings (2001): 28-37
  2. Dietz, Fogler, Hardy, The Challenge of Analyzing Bond Portfolio Returns, Journal of Portfolio Management
  3. Fama Eugene, Components of investment performance, The Journal of Finance 27, 3/1972
  4. Ferson Wayne E., Qian Meijun, Conditional Performance Evaluation, Revisited, CFA Institute Research Foundation Publication (2004)
  5. Puchkov Anton V., Stefek Dan, Davis Mark, Sources of Return in Global Investing, The CFA Digest, vol. 35, no. 3 (August 2005): 44-46
  6. Reilly Frank K., Brown Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management, 2000
  7. Siegel Laurence B., Benchmarks and Investment Management, CFA Institute Research Foundation Publication
  8. Solnik Bruno, McLeavey Dennis, International Investments, 2003
  9. Terhaar, K. Return, Risk, and Performance Attribution - Benchmarks and Attribution Analysis, CFA Institute Conference Proceedings (2001): 21-27
  10. Wagner Wayne H., Tito Dennis A., Definitive New Measures of Bond Performance and Risk. Pension World (May 1977): 17-26
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu