- Autor
- Gudaszewski Wojciech, Klimaczewski Jakub, Radojewski Krzysztof, Wasilewski Wojciech
- Tytuł
- Przypisanie wyników zarządzania portfelem inwestycji
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 15-24, bibliogr. 10 poz.
- Słowa kluczowe
- Ryzyko inwestycyjne, Benchmarking, Efektywność zarządzania, Portfel papierów wartościowych, Stopa zwrotu kapitału, Zarządzanie aktywami, Ryzyko w zarządzaniu
Investment risk, Benchmarking, Management effectiveness, Portfolio securities, Return on Investment (ROI), Asset management, Risk in management - Abstrakt
- W artykule przedstawiono wybrane metody przypisywania wyników zarządzania portfelem inwestycji zarówno w odniesieniu do portfela obligacji, jak i portfela akcji- metodę oceny zarządzania portfelem Eugene'a F. Famy, metodę opartą na przypisaniu wyników zarządzania portfelem inwestycji efektom alokacji i selekcji oraz metodę dekompozycji całkowitej stopy zwrotu na efekt dochodu i zmiany ceny -dołączono przykłady.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Bailey Jeffery V., Benchmarks and Attribution Analysis for the Total Fund -Benchmarks and Attribution Analysis, CFA Institute Conference Proceedings (2001): 28-37
- Dietz, Fogler, Hardy, The Challenge of Analyzing Bond Portfolio Returns, Journal of Portfolio Management
- Fama Eugene, Components of investment performance, The Journal of Finance 27, 3/1972
- Ferson Wayne E., Qian Meijun, Conditional Performance Evaluation, Revisited, CFA Institute Research Foundation Publication (2004)
- Puchkov Anton V., Stefek Dan, Davis Mark, Sources of Return in Global Investing, The CFA Digest, vol. 35, no. 3 (August 2005): 44-46
- Reilly Frank K., Brown Keith C., Investment Analysis and Portfolio Management, 2000
- Siegel Laurence B., Benchmarks and Investment Management, CFA Institute Research Foundation Publication
- Solnik Bruno, McLeavey Dennis, International Investments, 2003
- Terhaar, K. Return, Risk, and Performance Attribution - Benchmarks and Attribution Analysis, CFA Institute Conference Proceedings (2001): 21-27
- Wagner Wayne H., Tito Dennis A., Definitive New Measures of Bond Performance and Risk. Pension World (May 1977): 17-26
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
