BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białkowski Jędrzej, Jakubowski Jacek
Tytuł
Statystyczne własności szeregu niedopasowania pomiędzy ceną futures a jej teoretyczną wartością dla kontraktów na akcje
Źródło
Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 64-68, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty futures, Transakcje futures, Statystyka, Analiza szeregów czasowych, Rynek instrumentów pochodnych, Akcje
Futures contracts, Futures transactions, Statistics, Time-series analysis, Derivatives market, Shares
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę własności statystycznych sygnałów do arbitrażu pomiędzy rynkiem futures a spot, zdefiniowanych jako niedopasowania pomiędzy ceną futures a jej teoretycznym odpowiednikiem. Przedstawione wnioski, dotyczą rynku kontraktów terminowych na akcje notowane na GPW w Warszawie
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bialkowski, J., Jakubowski J., 2005. ,,Możliwości arbitrażu między rynkiem terminowym a kasowym dla kontraktów WIG 20", Rynek Terminowy, 27,15-21.
  2. Chung, Y.P., 1991. ,,A Transition Data test of Stock Index Futures Market Efficiency and Index Arbitrage Profitability", Journal of Finance, 46,1791-1809.
  3. Embrechts, P., Kluppelberg, C., Mikosch, T., 1997. "Modelling Extremal Events", Springer, London, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, Milan, Paris, Singapore, Tokyo.
  4. Hamilton, J.D., 1990. ..Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime", Journal of Econometrics, 45, 39-70.
  5. Hamilton, J.D., Lin, G., 1996. ,,Stock Market Volatility and the Business Cycle", Journal of Applied Econometrics 11, 573 - 593.
  6. Klemkosky, B.C., Lee, J.H., 1991. ,,The Intraday Ex Post and Ex Ante Profitability of Index Arbitrage", Journal of Futures Markets, 11, 291-311.
  7. MacKinlay, A.C. and Ramaswamy, K., 1988. Index-Futures Arbitrage and Behavior of Stock Index Futures Prices", The Review of Financial Studies, 1,137-158.
  8. Nolan, J.P., 1997. ..Numerical Calculation of Stable Densities and Distribution Functions", Communication in Statistics-Stochastic Models , 13, 759-774.
  9. Puttonen, V., 1993. ..Stock index futures arbitrage in Finland: Theory and Evidance in a New Market", European Journal of Operational Research 68, 304-317.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-972X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu