- Autor
- Białkowski Jędrzej, Jakubowski Jacek
- Tytuł
- Statystyczne własności szeregu niedopasowania pomiędzy ceną futures a jej teoretyczną wartością dla kontraktów na akcje
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 3, s. 64-68, bibliogr. 9 poz.
- Słowa kluczowe
- Akcje, Analiza szeregów czasowych, Kontrakty futures, Rynek instrumentów pochodnych, Transakcje futures, Statystyka
Shares, Time-series analysis, Futures contracts, Derivatives market, Futures transactions, Statistics - Abstrakt
- Artykuł przedstawia analizę własności statystycznych sygnałów do arbitrażu pomiędzy rynkiem futures a spot, zdefiniowanych jako niedopasowania pomiędzy ceną futures a jej teoretycznym odpowiednikiem. Przedstawione wnioski, dotyczą rynku kontraktów terminowych na akcje notowane na GPW w Warszawie
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Bialkowski, J., Jakubowski J., 2005. ,,Możliwości arbitrażu między rynkiem terminowym a kasowym dla kontraktów WIG 20", Rynek Terminowy, 27,15-21.
- Chung, Y.P., 1991. ,,A Transition Data test of Stock Index Futures Market Efficiency and Index Arbitrage Profitability", Journal of Finance, 46,1791-1809.
- Embrechts, P., Kluppelberg, C., Mikosch, T., 1997. "Modelling Extremal Events", Springer, London, Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Hong Kong, Milan, Paris, Singapore, Tokyo.
- Hamilton, J.D., 1990. ..Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime", Journal of Econometrics, 45, 39-70.
- Hamilton, J.D., Lin, G., 1996. ,,Stock Market Volatility and the Business Cycle", Journal of Applied Econometrics 11, 573 - 593.
- Klemkosky, B.C., Lee, J.H., 1991. ,,The Intraday Ex Post and Ex Ante Profitability of Index Arbitrage", Journal of Futures Markets, 11, 291-311.
- MacKinlay, A.C. and Ramaswamy, K., 1988. Index-Futures Arbitrage and Behavior of Stock Index Futures Prices", The Review of Financial Studies, 1,137-158.
- Nolan, J.P., 1997. ..Numerical Calculation of Stable Densities and Distribution Functions", Communication in Statistics-Stochastic Models , 13, 759-774.
- Puttonen, V., 1993. ..Stock index futures arbitrage in Finland: Theory and Evidance in a New Market", European Journal of Operational Research 68, 304-317.
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
