- Autor
- Banasiak Marcin, Gudaszewski Wojciech, Hnatiuk Michał
- Tytuł
- Instrumenty strukturyzowane z ekspozycją na rynki hedge funds
- Źródło
- Rynek Terminowy, 2005, nr 2, s. 22-27
- Słowa kluczowe
- Instrumenty finansowe, Fundusze hedgingowe, Hedging, Instrumenty pochodne
Financial instruments, Hedge fund, Hedging, Derivatives - Abstrakt
- Celem artykułu jest przedstawienie czytelnikowi nowej grupy instrumentów pochodnych - instrumentów strukturyzowanych z ekspozycją na rynki funduszy hedgingowych, nazywanych często Hedge Fund-Linked Notes. Porównano dwie konstrukcje takich instrumentów, wykorzystującą dynamiczne strategie zarządzania portfelem (np. CPPI - constant portfolio insurance - syntetyczne ubezpieczenie portfela czy immunizacja warunkowa) oraz pasywne (Buy&Hold).
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- "Structured products linked to hedge fund returns",Smithson&Schroeiber,Risk,January 2005
- Cytowane przez
- ISSN
- 1508-972X
- Język
- pol
