BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michna Zbigniew
Tytuł
Proces ryzyka zaburzony ułamkowym ruchem Browna
Risk Processes Perturbed by Fractional Brownian Motion
Źródło
Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki, 2000, nr 4, s. 85-90, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko w ubezpieczeniach, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Modele matematyczne
Insurance risk, Insurance companies, Mathematical models
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaproponowano matematyczny model zastosowany do obliczenia ryzyka w ubezpieczeniach, w którym zaburzenia byłyby opisywane za pomocą ułamkowego ruchu Browna.

In this paper we propose a new risk model. We consider classical risk process perturbed by fractional Brownian motion. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1505-0211
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu