BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Romański Jerzy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Strzała Krystyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Testowanie kointegracji celów i instrumentów polityki gospodarczej w modelu optymalnego sterowania
The Testing of the Co-Integration of the Aims and Instruments of the Economic Policy in a Model of Optimal Steering
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 2, s. 187-205, bibliogr. 38 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Instrumenty polityki gospodarczej, Modele ekonometryczne, Polityka gospodarcza
Economic policy instrument, Econometric models, Economic policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy proponują sposób testowania kointegracji celów i instrumentów polityki gospodarczej za pomocą modelu optymalnego sterowania. Tematy poruszone w artykule to: istota integracji i kointegracji, testowanie rzędu integracji i kointegracji oraz ustalenie rzędu integracji i kointegracji wyróżnionych zmiennych modelu W6-88.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blangiewicz M., Charemza W., Cointegration in Small Samples; Empirical Percentiles, Drifting Moments and Customized Testing. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52 (1990).
  2. Blough S.R., On the Impossibility of Testing for Unit Roots and Cointegration in Finite Samples. Working Paper no. 211, John Hopkins University (1988).
  3. Boswijk, Testing for Cointegration in Structural Models. Report AE 7/91, University of Amsterdam (1991).
  4. Charemza W., Deadman D.F., New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot 1991.
  5. Davidson J.E., Hendry D.F., Srba F., Yeo S., Econometric Modelling of Aggregate Time Series Relationships between Consumer's Expenditure and Income in the UK. Economic Journal 88 (1978).
  6. Dickey D.A., Fuller WA, Distribution of the Etimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Journal of the American Statistical Association 74 (1979).
  7. Dickey D. A., Fuller W_A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root. Econometrica. 49 (1981).
  8. Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica 55 (1987).
  9. Engle R.F., Yoo B.F., Forecasting and Testing in Co-integrated Systems. Journal of Econometrics 35 (1987).
  10. Ericsson N.R>, Cointegration, Exogeneity, and Policy Analysis: an Overview. International Finance Discussion Papers. No 415. Board of Governors of the Federal Reserve System (1991).
  11. Escribano A., Integration and Co-integration Under Structural Changes. Mimeo, University Carlos III, Madrid 1990.
  12. Fuller W A., Introduction to Statistical Time Series. John Wiley & Sons, New York 1976.
  13. Granger C.W.J., Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification. Journal of Econometrics 16 (1981).
  14. Granger C.W.J., Newbold P., Spurious Regressions in Econometrics. Journal of Econometrics 2 (1974).
  15. Guilkey D.K., Schmidt P., Extended Tabulations for Dickey-Fuller Tests. Economics Letters 31 (1989).
  16. Harvey A.C., The Econometric Analysis of Time Series. Philip Allan Oxford 1981.
  17. Hendry D.F., Richard J.F., The Econometric Analysis of Economic Time Series. International Statistical Review, 51 (1983).
  18. Hylleberg S., Mizon G.E., Cointegration and Error Correction Mechanism. Economic Journal 99 (1989).
  19. Johansen S., Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Econmic Dynamic and Control 12 (1988).
  20. Johanson S., Juselius K., Hypothesis Testing for Co-integration Vectors - with an Application to the Demand for Money in Denmark and Finland. University of Copenhagen (1988).
  21. Juselius K., Stationary Equilibrium Error Processes in the Danish Money Market. An Application of ML Cointegration. Institute of Economics, University of Copenhagen (1989).
  22. Kugler P., The International Linkage of Interest Rates and their Order of Integration. Mimeo, University Bern (1988).
  23. Lucas R.E., Econometric Policy Evaluation: A Critique. In: K. Brunner and A.H. Meltzer (eds.): The Phillips Curve and Labour Markets, North-Holland, Amsterdam 1976.
  24. Miller S.M., Are Saving and Investment Co-integrated? Economic Letters 27 (1988).
  25. Nelson C.R., Plosser C.I., Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications. Journal of Monetary Economics 10, 2(1980), pp. 139 - 162.
  26. Ooms M., Outliers in Macroeconomic VAR Systems. Simultaneous Testing, and Cointegration Analysis. Mimeo, Erasmus University Rotterdam 1990.
  27. Osińska M., Ekonometryczne modelowanie zgodne w oparciu o analizę struktury i analizę kointegracji procesów. Dynamiczne Modele Ekonometryczne, UMK Toruń 1991.
  28. Pawłowski Z., Ekonometria. PWE, Warszawa 1973.
  29. Perron P., The Great Crash, the Oil Price Shock, And the Unit Root Hypothesis. Eonometrica 57 (1989).
  30. Rola i miejsce modeli makroekonomicznych. Dyskusja. Przegląd Statystyczny, 22 (1975).
  31. Romański J., Strzała K., Eksperymenty pilotażowe analizy symulacyjnej optymalnych strategu gospodarczych. Opracowanie w ramach CPBP 10,09, UMK Toruń 1990.
  32. Romański J., Welfe W., Macroeconometric Disequilibrium Model for Poland. W: J. Gruber (ed.) 1991 Econometric Decision Models: New Methods of Mddeling and Applications. Lecture Note in Economics and Mathematical Systems. 366, Springer Verlag (1991).
  33. Sargan J.D., Bhargava A., Testing residuals from least squares regression for being generated by tfu. Gaussian random walk. Econometrica 51 (1983).
  34. Strzała K., Romański J., O testowaniu poprawności dynamicznej specyfikacji modelu optymaliego sterowania. W: Dynamiczne Modele Ekonometryczne. UMK Toruń 1991.
  35. Thury G., Testing for Cointegration and Dynamie Specification. An Application to Austrian Aggregate Wage Data. Empirica - Austrian Economic Papers 17 (1990).
  36. Vogelvang B., Testing for Co-integration with Spot Prices of Some Related Agricultural Commodities. Referat na konferencję The World Congress of the Econometric Society, Barcelona 1990.
  37. Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
  38. Zieliński Z., Zgodne, liniowe modele I, II, III i IV rodzaju. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XV, UMK Toruń 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu