BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koop Gary (Univeristy of Toronto)
Tytuł
Impulse response analysis in nonlinear models
Analiza reakcji impulsów w modelach nieliniowych
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 231-243, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Modele ekonometryczne, Modele stochastyczne
Time-series analysis, Econometric models, Stochastic models
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Makroekonomiści i pozostali badacze, którzy posługują się stochastycznymi technikami modelowania są często zainteresowani efektem wywieranym przez niewytłumaczone impulsy na przyszłe wartości szeregu czasowego. Najczęściej takie analizy reakcji impulsów są przeprowadzane w kontekście modeli liniowych. Artykuł bada analizy tego typu w modelach nieliniowych. Standardowa analiza bierze pod uwagę efekt jednostkowego efektu w specyficznym czasie. Autor artykułu wykazuje nieodpowiedni charakter takiego podejścia w wypadku modeli nieliniowych i twierdzi, że takie modele implikują, iż reakcje na impulsy zależą od impulsu i przeszłości. Prezentuje kilka przykładów związanych z gospodarką USA. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Beaudry P. and Koop G. Do recessions permanently change output? Journal of Monetary Economics, 31, (1993), pp. 149-163.
  2. Campbell J. and Mankiw N.G., Are output fluctuations transitory? Quarterly Journal of Economics, 102(1987), pp. 857-880.
  3. Geweke J. and N. Terui, Bayesian threshold autoregressive models for nonlinear time series, Journal of Time Series Analysis, 14, (1993), pp. 441-454.
  4. Granger C. and Terasvirta T., Modelling nonliear economic relationships. Oxford University Press: Oxford 1993.
  5. Koop G., Parameter uncertainty and impulse response anslysis, (1994) manuscript.
  6. Koop G., Pesaran M.H. and Potter S., Impulse response analysis in nonlinear multivariate models, (1994) manuscript.
  7. Potter S., A nonlinear approach to U.S. GNP, (1993) manuscript.
  8. Tong. H., Nonlinear time series models: A dynamical system approach, Clarendon Press: Oxford 1990.
  9. Tong. H., Threshold models in nonlinear time series analysis, Springer-Verlag: New York 1983.
  10. Zellner A., An introduction to Bayesian inference in econometrics, John Wiley and Sons, Inc.: New York 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu