BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Welfe Aleksander (Uniwersytet Łódzki), Majsterek Michał (Uniwersytet Łódzki), Florczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Model pętli inflacyjnej w gospodarce polskiej - analiza kointegracyjna
The Inflationary Loop in the Polish Economy - Cointegration Analysis
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 3, s. 245-264, bibliogr. 39 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Analiza ekonomiczna, Gospodarka, Modelowanie procesów gospodarczych
Econometric models, Economic analysis, Economy, Economic process modeling
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowany artykuł stanowi próbę podsumowania problemów związanych z modelowaniem zachowań dynamicznych. W charakterze przykładu empirycznego wykorzystano agregatowe równania cen oraz płac, których parametry zostały oszacowane w sposób "klasyczny" i zgodny z wymogami analizy kointegracyjnej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banerjee A., Dolado J., Hendry D.F., Smith G.W., Exploring Equilibrium Relationships in Econometrics through Static Models: Some Monte- Carlo Experiments, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 48 (1986), s. 253-277.
  2. Banerjee A., Dolado J.J., Galbraith J.W., Hendry D.F., Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford University Press, Oxford 1993.
  3. Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor M.P., Applied Econometric Techniques, Philip Allan, New York 1992.
  4. Davidson R., MacKinnon J.G., Estimatio and Inference in Econometrics, Oxford University Press, Oxford 1993.
  5. Dickey D.A., Fuller W.A., Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the American Statistical Association 74 (1979), s. 427-431.
  6. Dickey D.A., Fuller W.A., Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica 49 (1981), s. 1057-1072.
  7. Dickey D.A., Pantula S.G., Determining the Order of Differencing in Autoregressive Process, Journal of Business and Economic Statistics, 15 (1987), s. 455-461.
  8. Diebold F.X., Nerlove M., Unit Roots in Economic Time Series: A Selective Survay, w: Advances in Econometrics 8 (1990), red. T. Tomby, G. Rhodes, JAI Press, Greenwich.
  9. Durlauf S.N., Phillips P.C.B., Trends versus Random Walks in Time Series Analysis, Econometrica 56 (1988), s. 1333-1354.
  10. Engle R.F., Yoo B.S., Forecasting and Testing in Co-Integrated Systems, Journal of Econometrics 35 (1987), s. 143-159.
  11. Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica 55 (1987), s. 251-276.
  12. Engle R.F., Granger C.W.J., Introduction, w: Long-run Econometric Relationships. Readings in Cointegration, red. Engle R.F., Granger C.W.J., Oxford University Press, Oxford 1991.
  13. Franz W., Gordon R.J., German and American Wage and Price Dynamics: Differences and Common Themes, European Economic Review 37 (1993), s. 719-769.
  14. Fuller W.A., Introduction to Statistical Time Series, Willey, New York 1976.
  15. Granger C.W.J., Newbold P., Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics 2 (1974), s. 111-120.
  16. Granger C.W.J., Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification, Journal of Econometrics 16 (1981), s. 121 - 130.
  17. Granger C.W.J., What Are We Learning About the Long-run?, The Economic Journal 103 (1993), s. 307-317.
  18. Hall S.G., Maximum Likelihood Estimation of Cointegration Vectors: An Example of the Johansen Procedure, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 51 (1989), s. 213-218.
  19. Hendry D.F., Econometric Modelling with Cointegrated Variables: An Overview, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 48 (1986).
  20. Kahn J.H., Ogaki M., A Chi-square Test for Unit Root, Economic Letters 34 (1990), s. 37-42.
  21. Koop G., Intertemporal Properties of Real Output: A Bayesian Analysis, Journal of Business and Economic Statistics 9 (1991), s. 253-260.
  22. Long-run Econometric Relationships. Readings in Cointegration red. R.F. Engle, C.W.J. Granger, Oxford University Press, Oxford 1991.
  23. Maddala G.S., Introduction to Econometrics, Macmillan, New York 1992.
  24. Nelson CR., Kang H., Spurious Periodicity in Inappropriately Detrended Time Series, Journal of Monetary Economics 10 (1981) s. 139-162.
  25. Nelson CR., Kang H., Pitfalls in the Use of Time as an Explanatory Variable in Regression, Journal of Business and Economic Statistics 2 (1984), s. 73 - 82.
  26. Ouliaris S., Park J.Y., Phillips P.C.B., Testing for a Unit Root in the Presence of a Maintained Trend, w: Advances in Econometrics, red. B. Raj, Klumer Academic Publishers, Boston 1989.
  27. Perron P., The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hyptothesis, Econometrica 57 (1989), s. 1361-1401.
  28. Phillips P.C.B., Understanding Spurious Regressions in Econometrics, Journal of Econometrics 33 (1986), s. 311-340.
  29. Phillips P.C.B., Towards a Unifleld Asymptotic Theory of Autoregression, Biometrica 74 (1987), s. 535-548.
  30. Phillips P.C.B., Multiple Regression with Integrated Time Series, Contemporary Mathematics 80 (1988), s. 79-105.
  31. Phillips P.C.B., Perron, P., Testing for a Unit Root in Time Series Regresssion, Biometrica 75 (1988), s. 335-346.
  32. Said S.E., Dickey D.A., Testing for Unit Roots in Autoregressive-Moving Average Models of Unknown Order, Biometrica 71 (1984) s. 599-607.
  33. Saikkonnen P., Asmymptotically Efficient Estimation of Cointegrating Regressions, Econometric Theory 7 (1981), s. 1-21.
  34. Stock J., Watson M., Variable Trends in Economic Time Series, Journal of Economic Perspectives 2(1988), s. 147-174.
  35. Yule G.U., Why Do We Sometimes Get Nonsense-Correlations Between Time-Series? A Study in Sampling and the Nature of Time-Series, Journal of the Royal Statistical Society 89 (1926) s. 1-64.
  36. Welfe A., Ekonometryczny model plac przeciętnych w sferze produkcji materialnej w polskiej gospodarce, Przegląd Statystyczny 1-2 (1990a) s. 47-61.
  37. Welfe A., Rynek w warunkach inflacji. Studium ekonometryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990 b.
  38. Welfe A., Modelowanie nierównowagi, Przegląd Statystyczny, 2 (1991), s. 117-133.
  39. Welfe A., The Price-Wage Inflationary Spiral: The Mixed Economy Case, Center for International Labor Economics Discussion Paper 13, Konstanz 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu