BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kluza Stanisław, Sławiński Andrzej
Tytuł
Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji)
Źródło
Bank i Kredyt, 2003, nr 8, s. 4-12, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obligacje, Arbitraż gospodarczy, Stopa procentowa, Rynki finansowe
Bonds, Commercial arbitration, Interest rate, Financial markets
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy rynek kontraktów FRA (od Forward Rate Agreement) jest mniej efektywny niż rynek obligacji. W kolejnych częściach artykułu przedstawiono sekwencję powstawania i rozwoju krajowego rynku instrumentów procentowych, wyniki przeprowadzonych badań empirycznych oraz ich interpretację.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Dąbrowiecki: Przyczyny rozwoju rynku FRA. W: Rynek pieniężny w Polsce. Stan i perspektywy. Praca pod red. A. Sławiński. Gdańsk 2000 IBnGR, s. 36-44.
  2. C.W.J. Granger: Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. "Econometrica" 37, July 1969, s. 424-438.
  3. W.H. Greene: Econometric Analysis. 1997, Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  4. D.N. Gujarati: Basic Econometrics. 1995, McGraw-Hill Inc.
  5. S. Kluza, A. Sławiński: Czynniki wpływające na ceny obligacji. "Bank i Kredyt" nr 11-12/2002, s. 245-260.
  6. K. Łukasik: Rynek bonów skarbowych w roku 2000 w aspekcie zarządzania płynnoæcią. W: Rynek pieniężny w Polsce: stan i perspektywy. Gdańsk 2001 IBnGR.
  7. K. Łukasik: Postępująca integracja krótkoterminowych segmentów rynku międzybankowego. IBnGR, maszynopis powielony, luty 2003 r.
  8. Sims, Christopher A.: Money, Income, and Causality. American Economic Review, Vol. 62, 1972; pp. 540-552.
  9. A. Sławiński: Zastosowania transakcji fx swap na polskim rynku finansowym. "Rynek Terminowy" nr 2/2002, s. 50-53.
  10. A. Trzecińska, J. Osiński, A. Sławiński (red.): Rynek finansowy w Polsce 1998-2001. Warszawa 2002 NBP, s. 68-69.
  11. N. Wiener: The Theory of Prediction. W: E.F. Beckenback: Modern Mathematics for Engineers. New York 1956 McGraw-Hill, s. 165-190.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu