- Autor
- Kluza Stanisław, Sławiński Andrzej
- Tytuł
- Arbitraż na rynku instrumentów procentowych (na przykładzie rynku FRA i obligacji)
- Źródło
- Bank i Kredyt, 2003, nr 8, s. 4-12, bibliogr. 11 poz.
- Słowa kluczowe
- Arbitraż gospodarczy, Stopa procentowa, Obligacje, Rynki finansowe
Commercial arbitration, Interest rate, Bonds, Financial markets - Abstrakt
- W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy rynek kontraktów FRA (od Forward Rate Agreement) jest mniej efektywny niż rynek obligacji. W kolejnych częściach artykułu przedstawiono sekwencję powstawania i rozwoju krajowego rynku instrumentów procentowych, wyniki przeprowadzonych badań empirycznych oraz ich interpretację.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- K. Dąbrowiecki: Przyczyny rozwoju rynku FRA. W: Rynek pieniężny w Polsce. Stan i perspektywy. Praca pod red. A. Sławiński. Gdańsk 2000 IBnGR, s. 36-44.
- C.W.J. Granger: Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. "Econometrica" 37, July 1969, s. 424-438.
- W.H. Greene: Econometric Analysis. 1997, Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- D.N. Gujarati: Basic Econometrics. 1995, McGraw-Hill Inc.
- S. Kluza, A. Sławiński: Czynniki wpływające na ceny obligacji. "Bank i Kredyt" nr 11-12/2002, s. 245-260.
- K. Łukasik: Rynek bonów skarbowych w roku 2000 w aspekcie zarządzania płynnoæcią. W: Rynek pieniężny w Polsce: stan i perspektywy. Gdańsk 2001 IBnGR.
- K. Łukasik: Postępująca integracja krótkoterminowych segmentów rynku międzybankowego. IBnGR, maszynopis powielony, luty 2003 r.
- Sims, Christopher A.: Money, Income, and Causality. American Economic Review, Vol. 62, 1972; pp. 540-552.
- A. Sławiński: Zastosowania transakcji fx swap na polskim rynku finansowym. "Rynek Terminowy" nr 2/2002, s. 50-53.
- A. Trzecińska, J. Osiński, A. Sławiński (red.): Rynek finansowy w Polsce 1998-2001. Warszawa 2002 NBP, s. 68-69.
- N. Wiener: The Theory of Prediction. W: E.F. Beckenback: Modern Mathematics for Engineers. New York 1956 McGraw-Hill, s. 165-190.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
