BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowska Ewa, Kolupa Michał
Tytuł
Szacowanie ryzyka i zysku portfela lokat. Część II
An Estimate of Investment Risk and Profit. Part II
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1994, vol. 41, z. 4, s. 465-469, bibliogr. 3 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ryzyko inwestycyjne, Portfel lokat, Analiza wariancji
Investment risk, Portfolio of investments, Variance analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsza praca stanowi część II pracy - O pewnej propozycji konstrukcji portfela lokat. W pracy autorzy dowodzą, iż wielkość ryzyka portfela jest nie mniejsza niż wariancja akcji wchodzących w jej skład. Wzór (34)pozwala na oszacowanie zysku portfela Q na podstawie znajomości zysków akcji wchodzących w jego skład i wielkości związanych z modelem (6).

This study is a second part of work - About a certain conception of construing the pattern of investments. The study i.a. proves that the investment risk q is no lesser than the maximum variation of the share which is its component.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowska E., Kolupa M., O pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat. cz. I, Przegląd Statystyczny 2 (1994).
  2. Jajuga T., Jąjuga K., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWE, Warszawa 1993.
  3. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1982.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu