BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kokoszkiewicz Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Plebaniak Joanna (Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie)
Tytuł
Macierze specjalne, ich własności i zastosowania
Special Matrices, their Properties and Applications
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 1, s. 83-89, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Macierze, Para korelacyjna, Testowanie hipotez
Matrix, Correlative pairs, Hypothesis testing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zwrot - macierze specjalne - nie jest jednoznaczny, a to oznacza, że każdorazowo należy określić o jakich macierzach będziemy mówić. W niniejszej pracy będziemy omawiać macierz uniwersalną oraz neutralną. Dodajmy jeszcze, że zostały one wprowadzone do ekonometrii przez Z. Hellwiga. Mimo, że upłynęło ponad 18 lat od chwili ich zdefiniowania i mimo iż zbadano większość z ich własności, to jednak zainteresowanie zarówno macierzą uniwersalną, jak i neutralną nie wygasa. Związane jest to z ich coraz nowymi zastosowaniami. O takich zastosowaniach traktuje niniejsza praca. Zawiera ona również prezentację tych własności, które są ważne dla różnego rodzaju zastosowań. Tak więc praca ta ma charakter przeglądowy. Wydawało się jednak celowym zebranie w jednym miejscu własności zarówno macierzy uniwersalnej jak i neutralnej i wskazanie na ich różne zastosowania. Niniejsza praca składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiamy własności i zastosowania macierzy uniwersalnej. Z kolei część druga jest poświęcona przeglądowi własności i zastosowaniom macierzy neutralnej. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gołębiowska E., Zastosowanie macierzy uniwersalnej do wyznaczania portfela lokat. Praca doktorska, maszynopis powielony 1994.
  2. Gołębiowska E., Kolupa M., O szacowaniu ryzyka portfela lokat. Przegląd Statystyczny 4 (1994), s. 465-469
  3. Gołębiowska E., Kolupa M., O pewnym sposobie konstruowania portfela lokat . Przegląd Statystyczny 1 (1994), s. 85-92.
  4. Hauke J., Pomianowska i., Związki korelacyjne i kryterium nieujemnej określoności macierzy. Przegląd Statystyczny 3 (1987).
  5. Hellwig Z., Przechodniość relacji skorelowania zmiennych losowych i płynące stąd wnioski ekonometryczne. Przegląd Statystyczny 3 (1976).
  6. Hellwig Z., Efekt katalizy, jego wykrywanie i usuwanie. Przegląd Statystyczny 3 (1977).
  7. Jajuga K., O zastosowaniu metod ekonometrycznych w zarządzaniu kapitalem. Referat na konferencję organizowaną przez AE Kraków. Zakopane 1992.
  8. Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe. PWN, Warszawa 1992.
  9. Kolupa M., Macierze brzegowe w badaniach ekonometrycznych. PWN, Warszawa 1982.
  10. Kolupa M., Dowód hipotezy Z. Hellwiga. Przegląd Statystyczny 2 (1993), s. 127-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu