BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych
On a Certain Determination of the Composition of Bonds
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 1, s. 91-106, bibliogr. 10 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Rentowność, Dywersyfikacja
Portfolio securities, Profitability, Diversification
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczynnik TMAI (taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji) jest miarą atrakcyjności inwestycji, wprowadzoną przez autora w jednej z wcześniejszych prac. Istota tej propozycji składa się z oszacowania stopnia atrakcyjności uzyskanej przez dane przedsiębiorstwo na bazie współczynników płynności, zadłużenia, zysku i stóp rynkowych.

The TMAI coefficient is a measure of the attraction of investments, introduced by the author in one of his earlier studies. The essence of this proposal consists of the assessment of the degree of the attraction held by a given company upon the basis coefficients of fluency, indebtedness, profit and market rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S. F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAANPOL, Poznań 1992.
  2. Jajuga J., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
  3. Lintner J., Security proces, risk and maximal gains front diversification, Journal of Finance 20 (1965).
  4. Markowitz H., Portfolio selection, Journal of Finance 7 (1952), March.
  5. Markowitz H., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment, Yale University Press, New Haven 1959.
  6. Mossin J., Equilibrium in a capital asset market, Ekonometrica 34 (1966).
  7. Sharpe W. F., A simplified model for portfolio analysis, Management Science 19 (1963).
  8. Sharpe W. F., Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance 19 (1964).
  9. Sharpe W. F., Investments, Prentice Hall, New York 1978.
  10. Tarczyński W., Wybrane elementy analizy technicznej na giełdzie papierów wartościowych, wydanie II, PTE, Szczecin 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu