BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolupa Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Kokoszkiewicz Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ryzyko jako kryterium wyznaczania optymalnego portfela
Risk as a Criterion for the Determination of Optimal Expenditure
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 2, s. 213-215, bibliogr. 3 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ryzyko papierów wartościowych, Portfel papierów wartościowych
Securities risk, Portfolio securities
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy autorzy dowodzą, że ryzyko portfela P jest mniejszą z liczb stanowiących odpowiednio maksymalne ryzyko oraz maksymalny kwadrat zysku akcji wchodzących w skład danego portfela niekoniecznie optymalnego> oszacowanie to jest możliwe do ustalenia przed przystąpieniem do obliczeń związanych z wyznaczeniem wektora stanowiącego dany portfel, np. portfel P. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jajuga K. i T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa 1993.
  2. Kolupa M., Podstawy teoretyczne konstrukcji portfela lokat, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Warszawa 1994.
  3. Kokoszkiewicz A., Zastosowanie programowania liniowego do wyznaczania optymalnego portfela lokat, Praca przygotowywana do druku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu