BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osińska Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Romański Jerzy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Identyfikacja zmian struktury trendowo-stochastycznej procesów makroekonomicznych w okresie transformacji
The Identification of Changes in the Trend-Stochastic Structure of Macroeconomic Processes during a Period of Transformation
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 3-4, s. 321-329, bibliogr. 8 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Sytuacja makroekonomiczna, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Procesy gospodarcze, Modele ekonometryczne
Macroeconomic situation, Systemic transformation, Economic process, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Procesy makroekonomiczne zaobserwowane w okresie transformacji polskiej gospodarki z gospodarki centralnie planowanej w kierunku jej rynkowego odpowiednika są niezmiernie interesujące z punktu widzenia modelowania ekonometrycznego; w tym samym czasie stworzyły one złożone problemy metodologiczne. Celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji zmian, które miały miejsce w trendo-stochastycznej strukturze wybranych procesów makroekonomicznych, obserwowanych kwartalnie od 1972 do 1992 r. W tym przypadku problem ekonometryczny może być formułowany jako odkrycie odpowiedniego momentu dla pojawienia się zmian w strukturze oraz jako identyfikację samego charakteru przemian w niestacjonarnej naturze analizowanych procesów. Zastosowanie instrumentów badawczych w formie mobilnego testu Dickey - Fullera w teście Perrona, który służy identyfikacji zmian strukturalnych, pozwala nam wyodrębnić podokresy, w których zmiany te stają się szczególnie wyraźne. Test Perrona umożliwia również -w odniesieniu do wybranych procesów - wskazanie momentów, w których nastąpiły zmiany oraz zdefiniowanie typu wyrażenia wolnego w liniowej funkcji trendu i poprawkę współczynnika kierunkowego modelu trendu.

Macroeconomic processes observed during the transformation of the Polish economy from a centrally planned economy to its market counterpart are extremely interesting from the point of view of econometric modeling; at the same time, they create multiple methodological problems. The intention of this article is to try to identify changes which took place in the trend-stochastic structure of select macroeconomic processes, observed quarterly from 1972 to 1992. In this case, the econometric problem can be formulated as the discovery of a suitable moment for the appearance of a change in the structure, and as the identification of the very nature of transformations within the non-stationary nature of the processes under examination. The application of a research instrument in the form of Dickey-Fuller mobile test in the Perron test which serves the identification of structural transformations enabled us to distinguish sub-periods in which those changes became particularly marked. The Perron test also made it feasible - as regards particular processes - to indicate moments when changes took place, and to define the type of the free expression of the linear trend function and a correction of the coefficient of the directional trend model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Charemza W.W., Formation and dynamics of foreign exchange rates in Eastern and Western Europe. Paper prepared for the Integration Symposium of the Confederation of European Association of Economists, Urbino 1991.
  2. Charemza W.W., Deadman D., New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publ. 1991.
  3. DeJong D.N., Nankerwis J.C., Savin N.E., Whiteman C.H., Integration versus trendstationarity in time series. Econometrica 60, 1992.
  4. Dickey D.A., Fuller W.A., Distributions of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 79, 1979.
  5. Osińska M., Romański J., Econometric analysis of dynamics of the Warsaw Stock Exchange processes. Paper presented at ESEM Conference, Uppsala, August 1993.
  6. Osińska M., Romański J., Testing for cointegration, exogeneity and cointegrating exogeneity in VAR model for bank deposits in Poland (1972 - 1992). Paper presented at XXI International Conference MACROMODELS, Łódź, December 1994.
  7. Perron P., The great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis. Econometrica 57.
  8. Perron P., Erratum. Econometrica 61, 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu