BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Mateusz (Politechnika Świętokrzyska w Kielcach)
Tytuł
Graniczne rozkłady prawdopodobieństwa wielowymiarowych statystyk pozycyjnych w ciągu Gaussa
Border Patterns of the Probability of Multidimensional Stationary Statistics in Gaussian Sequences
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1995, vol. 42, z. 3-4, s. 387-393, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Szacowanie prawdopodobieństwa, Wielowymiarowa analiza statystyczna, Modele ekonometryczne
Probability estimation, Multi-dimensional statistical analysis, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejsza praca dotyczy niewielkiego prawdopodobieństwa wielowymiarowych krańcowych statystyk pozycyjnych oraz wnioski charakteryzujące zachowanie otrzymanego prawdopodobieństwa granicznego. Autor rozważa dwa przypadki. Pierwszy pociąga za sobą sytuację, w której statystyki pozycyjne są budowane na podstawie identycznie skorelowanych ciągów Gaussowskich. W drugim przykładzie, założono, że seria bazowa jest stacjonarna i Gaussowska.

This study concerns the slight probability of multidimensional extreme order statistics and conclusions characterizing the obtained border probability patterns. The author takes into consideration two cases. The first entails a situation in which order statistics are built on a basis of identically correlated Gaussian sequences. In the second instance, it is assumed that the base sequence is stationary and Gaussian. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Galambos J., The asymptotic theory of extreme order statistics, Wiley, New York 1978.
  2. Hsing T., Extreme value theory for multivariate stationary sequences, Journal of Multivariate Analysis 29 (1989), s. 274-291.
  3. Hüsler J., Multivariate extreme values in stationary random sequences, Stochastic Processes and their Applications, 35 (1990), s. 99-108.
  4. Leadbetter M.R., Lindgren G., Rootzen H., Extremes and related properties of random sequences and processes, Springr-Verlag, New York 1983.
  5. Mittal Y., Ylvisaker P., Limit distributions for the maxima of stationary Gaussian processes, Stochastic Processes and their Applications 3 (1975), s. 1 - 18.
  6. Resnick S.I., Extreme values, regular variation and point processes, Springer-Verlag, New York 1987.
  7. Wiśniewski M., Multidimensional point processes of extreme order statistics, Demonstratio Mathematica Vol. XXVII, No 2 (1994), s. 475-485.
  8. Wiśniewski M., Extreme order statistics in an equally correlated Gaussian array, Applicationes Mathematicae 22, 2 (1994), s. 193-200.
  9. Wiśniewski M., Słaba zbieżność statystyk pozycyjnych w stacjonarnych ciągach wektorów losowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu