BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pestano Cabino (Uniwersytet w La Lagunie), Gonzales Conception (Uniwersytet w La Lagunie)
Tytuł
Characterization of the orders in VARMA models
Charakterystyka modelu typu VARMA
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1996, vol. 43, z. 3-4, s. 183-190, bibliogr. 11 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Macierz wariancji, Macierz kowariancji, Modele ekonometryczne
Variance matrix, Covariance matrix, Econometric models
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano metodę określania stopnia wielomianów macierzowych, które znajdują zastosowanie w modelach typu VARMA. W metodzie tej bazujemy na różnicach między rzędami pewnych macierzy określanych w oparciu o macierze wariancji-covariancji procesów losowych. Wartości tych różnic układają się w formie tablicy. Specyficzna struktura tej tablicy pozwala na scharakteryzowanie modelu typu VARMA (p.q). (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Atkinson K.E., An Introduction to Numerical Analysis, John Wiley & Sons. New York 1989.
  2. Draux A., On the Non-Normal Pade Table in a Non-Conmutative Algebra. Publication ANO 175, Mars 1987, Lille 1987.
  3. Francq C, Identification et minimaliti dans les siries chronologiquws, These, Universite de Montpellier 1989.
  4. Greene W.H., Econometric Analysis, Maxwell Macmillan International Editions 1991.
  5. HannanE.J., The Asymptotic Distribution of Serial Covariances,lheAtmals ?? Statistics, Vol. 4, No. 2, (1976), pp. 396-399.
  6. Pestano C. and Gonzalez C, Functiones racionales matriciales: Una aplicacion al estudio de modelos VARMA, Documenta de trabajo No. 56. Dpto. Economia Aplicada. Universidad de La Laguna 1994 (a).
  7. Pestano C. and Gonzalez C, Un mStodo de rangospara estimar los órdenes de un modelo VARMA en su forma reducida, VIII Estudios de Economia Aplicada, Vol II, pp. 103-110, 1994 (b).
  8. Reinsei G.C, Elements of Multivariate Times Series Analysis, Springer Verlag. New York 1993.
  9. Tiao G.C. and Tsay R.S., Model Specification in Multivariate Time Series, J.R. Statist. Soc. B, 51, No.2,(1989), pp. 157-213.
  10. Xu Guo-liang and Bultheel A., The Problem of Matrix Padi Approximation, Report TW 116, Departament of Computer Science, K.U. Leuven 1988.
  11. Xu Gou-liang, Existence and Uniqueness of Matrix Pade Approximants, J. Comp. Math., Vol. 8, No. 1, (1990), pp. 65-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu