BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulman Paweł (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Łańcuch Markowa jako model dynamiki struktury obiegu okrężnego pieniądza
The Markov Chain as a Model for the Structure Dynamics of Circumferential Currency Circulation
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 2, s. 265-278, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Łańcuch Markowa, Modelowanie struktury, Pieniądz
Markov chain, Structure modeling, Money
Uwagi
summ.
Abstrakt
This is an attempt at demonstrating that an analysis of structure dynamics concerning the currency domain of the economy can make use of homogeneous Markov chains. The possibility of their exploitation is even further going and pertains to general socioeconomic issues. A characteristic feature of the latter are, however, frequent changes in development dynamics which causes difficulties in describing them with the help of homogeneous chains. The probability matrix of transitions can also serve for making predictions but it is necessary to assume the invariability of the development dynamics of the phenomena under examination, described by means of that matrix. The presented procedure of testing the homogeneous nature of the chain can be applied for discovering turnabout moments, when an essential change in the probabilistic mechanism that generated the process in question takes place. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fisz M., Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa 1969.
  2. Iosifescu M., Skończone procesy Markowa i ich zastosowanie, PWN, Warszawa 1988.
  3. International Financial Statistics, International Monetary Found, Vol. XLVII, No. 12, December 1994.
  4. Kot S.M., Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki, AE Kraków, ZN seria specjalna: Monografie nr 64, Kraków 1984.
  5. Kotowska I., Problem estymacji parametrów łańcucha Markowa na podstawie makrodanych, Przegląd Statystyczny, 1977, nr 1, s. 129-142.
  6. Lee T.C., Judge G.G., Zellner ?., Estimating the Parameters of the Markov Probability Model from Aggregate Time Series Data, Amsterdam-London, North Holland Publ. Co., 1970.
  7. Mandansky A. Least Squares Estimation in Finite Markov Processes, Psychometrica 1959.
  8. Mynarski S., Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa, 1973.
  9. Tomek W.G., Regression Analysis with Limited Dependent Variables, American Journal of Agricultural Economics, 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu