BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jajuga Krzysztof (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Ekonometria i finanse - kilka związków historycznych
Econometry and Finances - Several Historical Connections
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 3, s. 381-387, bibliogr. 26 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Ekonometria, Finanse, Rozwój nauki
Econometrics, Finance, Development of science
Abstrakt
Autor stawia tezę, że "powstanie nowoczesnych finansów (modern finance theory) stało się możliwe dzięki udziałowi ekonometryków" i przedstawia "kilka faktów historycznych świadczących na rzecz powyższej tezy".
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman E.L., Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, Journal of Finance (1968), s. 589-609.
  2. Bachelier L., Theory of speculation, Gauthier-Villars, Paris 1900.
  3. Bernstein P.L., Capital ideas, Free Press, New York 1992.
  4. Black F., Scholes M., The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, 81 (1973), s. 637-654.
  5. Dow C, tekst zamieszczony w Wall Street Journal, 19.12.1900.
  6. Fame E., The behavior of stock prices, Journal of Business, 37 (1965), s. 34-105. [7] Gordon M.J, Shapiro E., Capital equipment analysis; the required rate of profit, Management Science 3 (1956), s. 102-110.
  7. Hamada R.S., Portfolio analysis, market equilibrium and corporation finance, Journal of Finance, 24 (1969), s. 13-31.
  8. Kendall M.G., The analysis of time series, part 1: prices, Journal of the Royal Statistical Society, 96 (1953), s. 11-25.
  9. Lintner J., Security prices, risk and maximal gains from diversification, Journal of Finance, 20 (1065), s. 587-615.
  10. Markowitz H.M., Portfolio selection, Journal of Finance, 7 (1952), s. 77-91.
  11. Markowitz H.M., Portfolio selection - efficient diversification of investments, Yale University Press, New Haven 1959.
  12. Mills T.C., The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
  13. Modigliani F., Miller M., The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, American Economic Review, 48 (1958), s. 261-297.
  14. Modigliani F., Miller M., Corporate income taxes and the cost of capital: a correction, American Economic Review, 53 (1963), s. 433-443.
  15. Mossin J, Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, 34 (1966), s. 768-783.
  16. Roberts H.V., Stock market "patterns" and financial analysis: methodological suggestions, Journal of Finance, 14 (1959), s. 1-10.
  17. Ross SA., The arbitrage theory of capital asset pricing, Journal of Economic Theory, 13 (1976), s. 341-360.
  18. Roy A.D., Safety first and holding of assets, Econometrica, 20 (1952), s. 431-439.
  19. Sharpe W.F., A simplified model for portfolio analysis, Management Science, 19 (1963), s. 277-293.
  20. Sharpe W.F., Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk, Journal of Finance, 19 (1964), s. 425-442.
  21. Taylor S., Modelling financial time series, Wiley, New York 1986.
  22. Tobin J., Liquidity preference as behavior towards risk, Review of Economic Studies, 25 (1958), s. 65-86.
  23. Treynor J.L., Toward a theory of market value of risky assets, nieopublikowany maszynopis 1961.
  24. Williams J.B., The theory of investment value, Harvard University Press, Cambridge 1938.
  25. Working H, A random difference series for the use in the analysis of time series, Journal of the American Statistical Association, 29, (1934), s. 11-24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu