BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Minimaksowo-odporna estymacja parametrów regresji
Minimax-Robust Estimation of Regression Parameters
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1997, vol. 44, z. 3, s. 427-435, bibliogr. 14 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Regresja liniowa, Estymacja, Optymalizacja decyzji
Linear regression, Estimation, Decision optimization
Uwagi
summ.
Abstrakt
The problem of minimax-robust linear regression estimation is considered under the assumption that prior knowledge about the regression parameter is available for the decision-maker. The prior knowledge is represented by a given class of probability distributions of the unknown parameter. It is also assumed that a covariance matrix of observations is unknown but belongs to a given set of matrices. Some general results are obtained fot the problem under arbitrary quadratic loss. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz J., Wykłady ze Statystyki Matematycznej, PWN, Warszawa 1989.
  2. Berger J., A robust generalized bayes estimator and confidence region for a multivariate normal mean, Ann. Statist 8 (1980), s. 716-761.
  3. Berger J., Selecting a minimax estimator of a multivariete normal mean, Ann. Statist. 10 (1982), s. 81-92.
  4. Berger J., Robust Bayesian analysis: sensitivity to the prior, J. Statist. Plann. Inference 25 (1990), s. 303-328.
  5. Berger J., Chen S.Y., Minimaxity of empirical Bayes estimators derived from subjective hyperpriors. Advances in Multivariete Statistical Analysis, 1-12, Ed. A.K. Gupta, Riedel Publ. Comp. (1987), s. 1-12.
  6. Ferguson T.S., Mathematical Statistics - a decision theoretic approach, Academic Press, New York, 1967.
  7. Grzybowski A., Minimax control of a system with actuation errors, Applicationes Mathematicae 21, 1 (1991), s. 235-252.
  8. Grzybowski A., Minimax state estimation for stochastic systems with an uncertain parameter, Applicationes Mathematicae 21, 2 (1991), s. 33-42.
  9. Läuter H., A minimax linear estimator for linear parameters under restrictions inform of inequalities, Math. Oper. Stat. 6 (1975), s. 689-695.
  10. Moreno E., Cano J.A., Robust Bayesian analysis with e-contaminations partialy known, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B 53-1 (1991), s. 143-155.
  11. Pilz J., Minimax linear regression estimation with symetrie parameter restictions, J. Statist. Plann. Inference 13 (1986), s. 297-318.
  12. Pinelis I.F., O minimaksnom ocenivanii regressii, Teorija Verojatnostej i ee primenenija, 35(3) (1991), s. 494-505.
  13. Rao C.R., Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1982.
  14. Verdu S., Poor H.V., On minimax robustness: A general approach and applications, IEEE Trans. Inform. Theory IT-30 (1984), s. 328-340.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu