BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drabik Ewa (Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku)
Tytuł
O pewnej adaptacyjnej asymptotycznie efektywnej strategii inwestowania w papiery wartościowe
On a Certain Adaptive Asymptotically Efficient Securities Investment Strategy
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 2, s. 211-226, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Papiery wartościowe, Inżynieria finansowa, Gry rynkowe
Securities, Financial engineering, Market games
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper presents a strategy of investing in securities based on an asymptotically efficient adaptive allocation role. The author takes into consideration the construction of a permissible share packet by applying the Z. Hellwig method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agraval R., Minimizing the learning loss in adpatative control of Markov chains under the weak accessibility condition, J. Appl. Prob., 28, 1991, 779-790.
  2. Anantharam V., Varaiya P. and Warland J., Asymptotically efficient allocation rules for the multiarmed bandit probelm with multiple plays - PART 1: I.I.D. rewards., IEEE Trans. Automat. Contr., Vol. AC-32, No 11, 1987, 969-977.
  3. Bibby B.M., Sorensen M., A hyperbolic diffusion model for stock prices, Finance and Stochastic 1,1997, 25-41.
  4. Drabik E., O metodzie inwestowania na giełdzie papierów wartościowych opartej na pewnym modelu sterowania adaptacyjnego, Studia ekonomiczne III, Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, 1995, 195-207.
  5. Drabik E., O alokacji jako metodzie strategicznego inwestowania w akcje spółek giełdowych, ukaże się w V zeszycie Studiów Ekonomicznych, Wydawnictwa FUW.
  6. Gołębiowska E., Praktyczna ilustracja wyznaczania dopuszczalnego portfela akcji metodą Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny 3-4 (1996), 233-242.
  7. Kolupa M., Gołębiowska ?., ? pewnej koncepcji konstruowania portfela lokat, zysk i ryzyko portfela lokat, Przegląd Statystyczny 1 (1994), 85-92.
  8. Komar Z., Sztuka spekulacji, Wydawnictwo PRĘT S.A., Warszawa 1993.
  9. Lai T.L., Robbins H., Asymptotically efficient adaptative allocation rules, Adv. Appl. Math., vol. 6, 1985, 4-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu