BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syczewska Ewa M. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stability of long-run relationships for countries in transition
Stabilność długoterminowych związków w krajach na etapie przejściowym
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 3, s. 397-416, rys., tab., bibliogr. 37 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Równowaga długookresowa, Modelowanie makroekonomiczne gospodarki, Popyt na pieniądze
Long-term balance, Macroeconomic modelling of economy, Money demand
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Użycie proponowanych metod do modelu długoterminowego zapotrzebowania na pieniądze ukazuje, że w wypadku Polski opisywany związek miał charakter kointegracji i że jego parametry przez większość czasu były stabilne. Na Węgrzech i w Czechosłowacji modele przyjmowały inną postać. W Czechosłowacji w pierwszej części wybranego okresu testy L nie wykazywały kointegracji, zaś w drugiej części zero kointegracji nie może być odrzucone, aczkolwiek zmienne MeanF i SupF wykazują, że związek nie jest stabilny. Model dla Węgier został oceniony dla innego okresu i dla innych miesięcznych (z powodu braku innych), i stąd nie może być dokładnie porównywany, aczkolwiek on też wskazuje brak stabilności parametrów. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banerjee A., J.J. Dolado, J.W. Galbraith, D.F. Hendry, Co-Integration, Error Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data, Oxford Univ. Press, 1993.
  2. Beksiak J., Restoration of Capitalism in Poland, Economic Research Program for Central and Eastern Europe, 1992.
  3. Brown R., Durbin J., Evans J., Techniques for the Testing the Constancy of Regression Relationships over Time, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 37, (1975).
  4. Bruno M., Econometrics and the design of economic reform, Econometrica, 57 (1991).
  5. Charemza W.W., LAM description, 1994.
  6. Charemza W.W., Ecomomic Transformation and Long-Run Relationships: The Case of Poland, Discussion Paper No. DP 16-93, London Business School, Centre for Economic Forecasting, 1993.
  7. Charemza W.W., Unit Root Econometrics and Economic Nonlinearities, Dept. of Economies, University of Leicester, 1993.
  8. Daviddi R., Espa E., External Support to the Transition in Central Eastern Europe: a Critical View, in: Transition, vol. XXXVI, 1&2 (1995).
  9. Dickey D.A., Fuller W.A., Distributions of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Journal of the America] Statistical Association, 74 (1979).
  10. Engle R.F., Granger C.W.J., Co-integration and Error Correction Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 55 (1987).
  11. Gardner L.A. Jr, On Detecting Changes in the Mean of Normal Variates, Annals of Mathematical Statistics, 40 (1969).
  12. Gonzalo J., Granger C.W.J., Estimation of Common Long-Memory Components in Cointegraied Systems, Journal of Business and Economic Statistics, 13 (1995).
  13. Granger C.W.J., What are we Learning about the Long-Run? The Economic Journal, 103 (1993).
  14. Granger C.W.J., Lee H.S., An Introduction to Time-Varying Parameter Cointegration, in: Hackl P., Westlund A.H., Economic Structural Change: Analysis and Forecasting, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1991.
  15. Hansen B.E., A Comparison of Tests for Parameter Instability: an Examination of Asymptotic Local Power, mimeo, University of Rochester, 1991.
  16. Hansen B.E., Approximate Asymptotic P-Values for Structural Change Tests, mimeo, Dept. of Economics, Boston College, 1995.
  17. Hansen B.E., Lagrange Multiplier Tests for Parameter Instability in Non-linear ModeL·, mimeo, University of Rochester, Dept. of Economics, 1990.
  18. Hansen B.E., Testing for parameter instability in linear models, Journal of Policy Modelling, 14 (1992).
  19. Hansen B.E., Tests for Parameter Instability in Regressions with 1(1) processes, Journal of Business and Economic Statistics, 10 (1992).
  20. Haug A.A., Has federal budget deficity policy changed in recent years, Economic Inquiry, 33 (1995).
  21. IMF Survey, March 1990.
  22. IMF Survey, January 1991.
  23. IMF Survey, January 1994.
  24. Johansen S.J., Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, 12 (1988).
  25. King M.L., An Alternative for Regression Coefficients Stability, Review of Economics and Statistics, 69 (1987).
  26. Nyblom J., Testing for the Constancy of Parameters Over time, Journal of American Statistical Association, 84 (1989).
  27. Nyblom J. and Makelainen T., Comaprison of Test for the Presence of Random Walk Coefficients in a Simple Linear Model, Journal of the American Statistical Association, 78 (1983).
  28. Ouliaris S., Phillips P.C.B., COINT2.0. GAUSS Procedures for Cointegrated Regressions, PREDICTA SOFTWARE Inc., 1994.
  29. Pagan A.R. and Tanaka K., A Further Test for Assessing the Stability of Regression Coefficients, Australian National University, 1981.
  30. Phillips P.C.B., Hansen B.E., Statistical inference in instrumental variables regression with 1(1) processes, Review of Economic Studies, 57 (1990).
  31. Phillips P.C.B., Loretan M., Estimating Long-Run Economic Equilibria, Review of Economic Studies, 58 (1991).
  32. Phillips P.C.B. and Ouliaris S., Asymptotic Properties of Residual Basd Tests for Cointegration, Econometrica, 158 (1990).
  33. Phillips P.C.B., Park J.Y., Statistical Inference in Regressions with Integrated Processes, part I, Econometric Theory, 4 (1988).
  34. Phillips P.C.B., Park J.Y., Statistical Inference in Regressions with Integrated Processes, part II, Econometric Theory, 5 (1989).
  35. Prestley M.B., Spectral Analysis and Time Series, Academic Press, Harcourt Brace & Co., London, New York, 1994.
  36. Quintos C.E., Phillips P.C.B., Parameter Constancy in Cointegrating Regressions, Empirical Economics, 18 (1993).
  37. Wolf Th.A., The Lessons of Limited Market Oriented Reform, Journal of Economic Perspectives, 5 (1991).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu