BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiewalski Jacek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania), Pipień Mateusz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
On stationarity of ARMA Processes
O stacjonarności procesów ARMA
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 1, s. 43-50, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Procesy stochastyczne, Ekonometria
Stochastic processes, Econometrics
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Praca konfrontuje formalne definicje stacjonarności i przyczynowości (kauzalności) procesów ARMA, zaczerpnięte z teorii procesów stochastycznych, z tzw. warunkami stacjonarności, przedstawianymi w podręcznikach ekonometrii i zastosowań analizy szeregów czasowych. Zwraca się uwagę, że owe warunki są zdecydowanie za mocne. Omawia się również rolę warunków początkowych oraz jawne i ukryte założenia prowadzące do generowania niestacjonarnych (wybuchowych) szeregów czasowych. (skrócony abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anderson T.W., The Statistical Analysis of Time Series, J. Wiley, New York 1971.
  2. Box G.E.P., Jenkins G.M., Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco 1976.
  3. Brockwell P.J., Davis R.A., Time Series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York 1991.
  4. Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor M.P., Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf, New York 1992.
  5. Granger C.W.J., Newbold P., Forecasting Economic Time Series, Academic Press, New York 1977.
  6. Harvey A.C., Time Series Models, (2nd edition), Harvester Wheatsheaf, New York 1993.
  7. Johnston J., DiNardo J., Econometrics Methods, McGraw-Hill, New York 1997.
  8. Judge G.G., Griffiths W.E., Hill R.C., Lutkepohl H., Lee T.-C, The Theory and Practice of Econometrics (2nd edition), J. Wiley, New York 1985.
  9. Mills T.C., Time Series Techniques for Economists, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu