BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiatkowski Jacek
Tytuł
Bayesowska estymacja modeli autoregresyjnych: wybór rozkładu a priori a pierwiastek jednostkowy
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 3, s. 389-404, bibliogr. 20 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Wnioskowanie bayesowskie, Estymacja, Metody ekonometryczne, Test pierwiastka jednostkowego
Bayesian inference, Estimation, Econometric methodology, Unit root test
Abstrakt
W artykule zawarto koncepcję wnioskowania bayesowskiego oraz przedstawiono różne kryteria wyboru rozkładu a priori. W ogólnym zarysie przedstawiono sposób estymacji modeli liniowych. Zaprezentowano zagadnienia testowania pierwiastka jednostkowego w danym modelu oraz wyniki symulacji w tym modelu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berger J.O., Yang R.Y., Noninformative priors and bayesian testing for the AR(lj model. Econometric Theory 10 (1994), 461 -482.
  2. Bernardo J.M., Reference posterior distributions for Bayes inference. Journal of Roayl Statistical Society ? 41 (1979), 113-147.
  3. Box G.E.P., Jenkins G.M., Time Series Analysis: Forecasting and Control. San Francisco: Holden Day, 1976.
  4. Box G.E.P.,Tiao G.C., Bayesian Inference in Statistical Analysis. Reading, MA: Addison Wesley, 1973.
  5. Broemeling L.D., Bayesian Analysis of Linear Models. New York: Marcel Dekker, 1985.
  6. De Groot M.H., Optimal Statistical Decisions. New York: Mc Graw-Hill, 1970.
  7. Dickey D.A., Fuller W.A., Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, Econometrica 49 (1981), 1057-1072.
  8. Kim I.M., Maddala G.S., Flat priors vs. ignorance priors in the analysis of the AR(1) model. Journal of Applied Econometrics 6 (1991), 375-380.
  9. Koop G., Steel M.F.J., A comment on "To criticize the critics: An objective Bayesian analysis of stochastic trends", by P.C.B. Phillips, Journal of Applied Econometrics 6 (1991), 365—370.
  10. Koop G., Osiewalski J., Steel M.F.J., Bayesian long-run prediction in time series modeh. Journal of Econometrics 69 (1995), 61-80.
  11. O'Hagan A., Bayesian Inference. London: Edward Arnold, 1994.
  12. Phillips P.C.B., To criticize the critics: An objective Bayesian analysis of stochastic trends. Journal of Applied Econometrics 6 (1991), 333-364.
  13. Poirier D.J., A comment on "To criticize the critics: An objective Bayesian analysis of stochastic trends" by P.C.B. Phillips, Journal of Applied Econometrics 6 (1991), 381-386.
  14. Schotman P., van Dijk H.K., A bayesian analysis of the unit root in real exchange rates. Journal of Econometrics (1991a), 195-238.
  15. Schotman P., van Dijk H.K., On bayesian routes to unit roots. Journal of Applied Econometrics 6 (1991b), 387-401.
  16. Sims C.A., Uhlig H., Understanding unit rooters: a helicopter tour. Econometrica 59 (1991), 1591-1600.
  17. Uhlig H., On Jeffreys prior when using the exact likelihood function. Econometric Theory 10 (1994a), 633-644.
  18. Uhlig H., What macroeconomist shoudl kniow about unit roots. Econometric Theory 10 (1994b), 645-471.
  19. Zellner A., An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. New York: John Wiley & Sons, 1971.
  20. Zellner A., Maximal data information prior distributions, [w:] Aykac A., Brumat C. (eds.), New Developments in the Applications of Bayesian Methods, 211—232. Amsterdam: North Holland 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu