- Autor
- Cięciwa Gerard
- Tytuł
- Wyznaczanie krzywych dochodowości metodą zmodyfikowanego bootstrapingu
- Źródło
- Bank i Kredyt, 2003, nr 2, s. 81-86, bibliogr. 4 poz.
- Słowa kluczowe
- Metody samowsporne, Krzywa dochodowości, Analiza statystyczna, Transakcje kredytowe, Modele ekonometryczne
Bootstrap, Yield curve, Statistical analysis, Credit transactions, Econometric models - Abstrakt
- Przedmiotem artykułu są transakcje depozytowo-kredytowe. Autor proponuje zastąpienie dotychczas stosowanej wyceny księgowej tych transakcji wyceną rynkową, metodą wyznaczania krzywej dochodowości.
- Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- J.N. Webber (2000): Interest Rate Modelling. Chichester, Wiley.
- S.G. Kellison (1991): The Theory of Interest. Irwin.
- G.S. Questa (1999): Fixed Income Analysis for the Global Financial Market. New York Wiley.
- W. Waluś: Nota o interpolacji czynników dyskontowych. "Rynek Terminowy" nr 11/2001.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0137-5520
- Język
- pol
