BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesiak Stefan
Tytuł
Problem wygładzania w filtracji kalmanowskiej
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 4, s. 441-448, bibliogr. 6 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Filtry Kalmana, Modele stochastyczne, Metody ekonometryczne
Kalman filters, Stochastic models, Econometric methodology
Abstrakt
W artykule [4] autor przedstawił wyprowadzenie systemu równań algorytmu filtru Kalmana oraz szereg innych rozważań w odniesieniu do zagadnień filtracji i prognozy. W prezentowanym artykule nawiązano do rozważań z cytowanej wyżej pracy uzupełniając przedstawione wyniki o problem wygładzania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chow G.C.: Random and Changing Coefficient Modeh, w pracy: Grilliches Z., Intriligator M.D., Handbook of Econometrics, Vol. II, North Holland, Amsterdam, New York, Oxford 1984.
  2. Grzesiak S.: Aspekty prognostyczne w modelach ekonometrycznych z parametrami stochastycznymi o znanej hiperstrukturze, Modelowanie predyktywne i prognozowanie zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 143, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 3, Szczecin 1995.
  3. Grzesiak S.: O roli modeli ekonometrycznych z parametrami stochastycznymi w badaniach empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 125, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 2, Szczecin 1994.
  4. Grzesiak S.: Równania filtru Kalmana w modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny 1 (1995).
  5. Jaźwinski A.H.: Stochastic Processes and Filtering Theory, Academic Press New York, London 1970.
  6. Sage A.P., Melsa J.L.: Estimation Theory with Applications to Communications and Control, Mc Graw-Hill, New York 1971.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu