BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kacperczyk Marcin, Kominek Zbigniew
Tytuł
Podstawowe mierniki efektywności zarządzania portfelami funduszy powierniczych
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1999, vol. 46, z. 4, s. 489-510, bibliogr. 22 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Efektywność zarządzania, Fundusze powiernicze, Zarządzanie aktywami
Management effectiveness, Trust funds, Asset management
Abstrakt
Praca stanowi przegląd wybranych podstawowych mierników efektywności zarządzania portfelem aktywów. Zawarto opis wskaźników, które pierwotnie ukazały się na łamach czasopism naukowych. Przedstawiono mierniki używane do codziennej analizy przez jedną z największych amerykańskich agencji ratingowych. Celem pracy jest dostarczenie zestawu narzędzi, które można wykorzystać podejmując decyzję o konstrukcji własnego portfela inwestycyjnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Black F., Capial Market Equilibrium with Restricted Borrowing, Journal of Business 1972, s. 444—454.
  2. Campanella F.B., Hie Measurement of Portfolio Risk Exposure, Lexington, Mass., Lexington Books 1972.
  3. Ferson W:E., Schadt R.W., Measuring Fund Strategy and Performance in Changing Economic Conditions, Journal of Finance 1996, s. 424—461.
  4. Fundusze powiernicze (tabela kursów), Gazeta Wyborcza, Warszawa, 18.07.1998 r.
  5. Hall S., Sola M., A generalized model of regime switching applied to the US treasury bill rate, Discussion Paper, London Business School 1993, 07-93.
  6. Hamilton J.D., Analysis of time series subject to changes in the regime, Journal of Econometrics 45, 1990, s. 39-70.
  7. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
  8. Henriksson R., Merton R., On market timing and mutual fund performance II: Statistical procedures for evaluating forecasting skills, Journal of Business, 1981, s. 513—533.
  9. Henriksson R., Market Timing and Mutual Fund Performance: An Empirical Investigation, Journal of Business, 1984, s. 73-96.
  10. Jen F.C., Kon S.J., Estimation of time-varying systematic risk and performance for mutual fund portfolios: An application of switching regression, Journal of Finance 1978, s. 457—475.
  11. Jen F.C., Kon S.J., The Investment Performance of Mutual Funds: An Empirical Investigation of Timing, Selectivity and Merket Efficiency, Journal of Business 1979, s. 263 — 289.
  12. Jensen M.C., Problems in selection of security portfolios. The performance of mutual funds in the period 1945-1964, Journal of Finance 1968, s. 389-416.
  13. Merton R.C., On market timing and investment performance. I. An equilibrium theory of value for market forecasts. Journal of Business 1981, s. 363—406.
  14. Sharpe W.F., Mutual fund performance, Journal of Business 1966, s. 119 — 138.
  15. Sharpe W.F., Asset Allocation: Management Style and Performance Measurement, Journal of Portfolio Management, Winter 1992, s. 7 -19.
  16. Sharpe W.F., The Sharpe Ratio, Journal of Portfolio Management 1994.
  17. Sharpe W.F., Momingstar Performance Measures, www-sharpe.stanford.edu/stars.htm, Stanford University 1997.
  18. Sharpe W.F., Momingstar Risk Adjusted Ratings, www-sharpe.stanford.edu/msrar.htm, Stanford University 1998.
  19. Tobin J., Liquidity Preference as Behavior Towards Risk, Review of Economic Studies, February 1958, s. 65-86.
  20. Treynor J.L., How to rate management of investment funds, Harvard Business Review, January—February 1965, s. 63 — 75.
  21. Treynor J.L., Mazuy F., Can mutual funds outguess the market?, Harvard Business Review, 1966, s. 131-136.
  22. Treynor J., Black F., Portfolio selection using special information, under the assumptions of the diagonal model, with mean-variance portfolio objectives, and without constraints w: Szego G., Shell K., Mathematical Models in Investment and Finance, North Holland, Amsterdam 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu