BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osiewalski Jacek (Wydział Zarządzania)
Tytuł
On the use of the consumption efficiency index in empirical demand studies
O zastosowaniu wskaźników efektywności konsumpcji w empirycznych badaniach popytu
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 1-2, s. 23-33, bibliogr. 12 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Analiza popytu, Popyt
Consumption, Demand analysis, Demand
Abstrakt
Praca podejmuje podstawowe zagadnienia statystyczne związane z zastosowaniem funkcji użyteczności mierzonej pieniężnie i wskaźników efektywności zaproponowanych przez Variana [9], które Ley i Steel [5], [6] wykorzystują w modelowaniu wydatków konsumpcyjnych. Pokazujemy, że: 1) w przypadku wnioskowania opartego na funkcji wiarygodności, użyteczność mierzona pieniężnie nie może być wykorzystana w estymacji parametrów modeli konsumpcji, 2) wskaźniki efektywności konsumpcji można szacować w ramach tradycyjnych kompletnych modeli popytu, ale ich interpretacja zależy od tego, czy zakładamy stałość czy zmienność parametrów funkcji użyteczności. Pełna bayesowska estymacja Liniowego Systemu Wydatków (LES) prezentowana jest jako ilustracja zagadnień teoretycznych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brown B.W., Walker M.B., The random utility hypothesis and inference in demand systems, Econometrica 57, 1989, 815-829.
  2. Fry J.M., Fry T.R.L., McLaren K.R., The stochastic specification of demand share equations: Restricting budget shares to the unit simplex, Journal of Econometrics 73, 1996, 377 — 385.
  3. Intriligator M.D., Econometric Models, Techniques and Applications, North-Holland, Amsterdam 1978.
  4. Klein L.R., Rubin H., A constant-utility index of the cost of living, Review of Economic Studies 15, 1947-1948, 84-87.
  5. Ley E., Steel M.F.J., Bayesian econometrics: conjugate analysis and rejection sampling, in: H. Varian, ed., Economic and Financial Modeling with Mathematica, Springer-Verlag, New York 1993.
  6. Ley E., Steel M.F.J., On the estimation of demand dystems through consumption efficiency, Review of Economics and Statistics 76, 1996, 539-543.
  7. Pollak R.A., Wales T.J., Estimation of the Linear Expenditure System, Econometrica 37, 1969, 611-628.
  8. Stone R., Linear expenditure systems and demand analysis: An application to the pattern of British demand, Economic Journal 64, 1954, 511 —527.
  9. Varian H.R., Goodnes-of-flt in optimizing models, Journal of Econometrics 46, 1990, 125—140.
  10. Varian H.R., Microeconomic Analysis, W.W. Norton, New York 1992.
  11. Woodland A.D., Stochastic specification and the estimation of share equations, Journal of Econometrics; 10,1979,361-383.
  12. Zellner A., An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, J. Wiley, New York 1971. Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu