BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utkin Joanna
Tytuł
Modele wyceny i ryzyka obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym i korygowanym
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 1-2, s. 71-91, bibliogr. 19 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Wycena obligacji, Obligacje skarbowe, Modele oceny ryzyka
Valuation of bonds, Treasury bond, Risk assessment models
Abstrakt
W artykule zawarto informacje odnośnie wyznaczania trendu w klasycznej analizie technicznej, wyznaczania trendu na podstawie linii regresji oraz podano przykład dla wybranych spółek Giełdy papierów Wartościowych w Warszawie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Allaz B., Dumas B., Les litres financiers. Equilibre du marche et methodes d'evaluation, Presses Universitäres de France, Paris 1995.
  2. Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Bizant, Warszawa 1994.
  3. Dębski,. Dług Publiczny, Informacja Kwartalna 11/98, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
  4. Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons Inc., New York 1995 (wyd. piąte).
  5. Fabozzi F.J., Fong H.G., Advanced fixed Income Portfolio Mangement, Probus Publ. Co., Chicago 1994.
  6. Fisher L., Weil R.L., Coping with the risk of interest - rate fluctuations: returns to bondholders from naive and optimal strategies, Journal of Business 44(3), 1971, s. 408-431.
  7. Ingersoll J.R., Skelton J., Weil R.L., Duration Forty Years Later, Journal of Financial and Quantitative Analysis 13(4), 1978, s. 627-650.
  8. Jajuga K.., JajugaT., Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1996.
  9. Macaulay F.R., Some Theoretical Problems Suggested by Movements of Interes Rates, Bond Yields and Stock Prices indeksowanych the United States Since 1856, National Bureau of Economic Research, New York 1938.
  10. Malkiel B.G., The Term Structure of Interest Rates. Expectations and Behavior Patterns, Princeton University Press, Princeton 1966.
  11. Minguet A., Les techniques de gestion du risque d'interet, Presses Universitäres de France, Paris 1993.
  12. Mohseni A., Plumyene J.M., La duration et le risque de taux, Presses Universitäres de France, Paris 1991.
  13. Piermay M., Obligations, Art. 63 w Encyclopedic des Marches Financiers (red. Simon Y.), Economica, Paris 1997.
  14. Solnik B., Risque de taux dune obligation a taux variable, La Revue Banque (485), s. 782-792, 1988.
  15. Utkin J., Wycena obligacji trzyletniej o oprocentowaniu zmiennym, Przegląd Statystyczny 42(2), 1995A, s. 269-275.
  16. Utkin J., Obligacja dziesięcioletnia rynkowe wyceny i prognozy cen przetargowych, Przegląd Statystyczny 43(3-4), 1996B, s. 243-249.
  17. Utkin J., Modele wyceny normatywnej i rynkowej obligacji o stopie korygowanej z marżą, Przegląd Statystyczny 44(4), 1997A, s. 489-497.
  18. Utkin J., Uogólnienie analizy wrażliwości wyceny rynkowej obligacji na zmianę proporcjonalną stóp procentowych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (6), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 250-264.
  19. Utkin J., Obligacje skarbowe w Polsce — modele wyceny i ryzyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu