BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kelm Robert
Tytuł
Teoretyczne przesłanki dynamizacji modeli ekonometrycznych
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 1-2, s. 93-112, bibliogr. 35 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Modele ekonometryczne, Ekonometria
Econometric models, Econometrics
Abstrakt
Artykuł jest próba podsumowania wyników badań nad przesłankami dynamizacji modeli ekonometrycznych na podstawie szczegółowych zaleceń teorii ekonomicznych wyższych rzędów. Tematy poruszone w publikacji to: informacja i jej wykorzystanie w konstrukcji modeli, modele oczekiwań adaptacyjnych i dostosowań częściowych, modele racjonalnych oczekiwań, modele dostosowań optymalnych, przesłanki podejścia astrukturalnego w modelowaniu ekonometrycznym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Alt F.L., Distributed Lags, Econometrica 10, 1942, s. 113-128.
  2. Cagan P., The Monetary Dynamics of Hyper Inflations, w: Studies in the Quantity Theory of Money, red. M. Friedman, University Chicago Press, Chicago 1956.
  3. Charemza W.W., Large Econometric Models of an East European Economy: A Critique of the Methodology, Economic Modelling 8, 1991, s. 45 — 62.
  4. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
  5. Cuthbertson K., Hall S.G., Taylor ?.P., Applied Econometric Techniques, Harvester Wheatsheaf, New York 1992.
  6. Dhrymes P. J., Distributed Lags: Problems of Estimation and Formulation, Holden —Day Inc., San Francisco 1971.
  7. Eisner R., Strotz R., Determinants of Business Investment, w: Comission on Money and Credit: Impacts of Monetary Policy, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, New York 1963.
  8. Gajda J.B., Wielorównaniowe modele ekonometryczne w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
  9. Greenslade J.V., Hall S.G., Henry S.G.B., On the Identification of Cointegrated Systems in Small Samples: Practical Procedures with an Application to UK Wages and Prices, London Business School 1998, mimeograph.
  10. Griliches Z., Distributed Lags: A Survey, Econometrica 35, 1967, s. 16—49.
  11. Hall S., Mizon G.E., Welfe ?., Modelling Economies in Transition: An Introduction, mimeograph, (Economic Modelling, w druku).
  12. Hendry D.F., The Roles of Economic Theory and Econometrics in the Analysis of Economic Time Series, Institute of Economics and Statistics, Oxford (referat na: European Meeting of the Econometric Society, Uppsala), 1993.
  13. Hendry D.F., Pagan A.R., Sargan J.D., Dynamic Specifications, w: Z. Griliches, M.D. Intriligator (red.) Handbook of Econometrics 2, Elsevier, New York 1984.
  14. Jakubczyc J., Wspólliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987.
  15. Johansen S., Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, Econometrica 59, 1991, s. 1551 — 1580.
  16. Johansen S., Modelling of Cointegration in the Vector Autoregressive Model, Institute of Economics, European University Institute, Florence 1998, mimeograph.
  17. Judge G.G., Griffiths W.E., Hill R.C., Lütkepohl H., Lee T.-Ch., The Theory and Practice of Econometrics, Willey, New York 1985.
  18. Klein L.R., Model Building for Planned System, Economic Modelling 8, 1991, s. 418-423.
  19. Koyck L.M., Distributed Lags and Investment Analysis, North-Holland, Amsterdam 1954.
  20. Learner E.E., A Class of Informative Priors and Distributed Lag Analysis, Econometrica 40, 1972, p. 1059-1081.
  21. Liu T.C., Underidentification, Structural Estimation and Forecasting, Econometrica 28, 1960, s. 855-865.
  22. Lütkepohl H., The Optimality of Rational Distributed Lags: A Comment, International Economic Review 25, 1984, s. 503-506.
  23. Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny 45, 1998, s. 113-130.
  24. Majsterek M., Welfe A., Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne, w: A. Welfe (red.), Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, PWE, Warszawa (w druku).
  25. McLaren K.R., The Optimality of Rational D is tributed Lags, International Economic Review 20,1979, s. 183-191.
  26. Mizon G.E., Progressive Modelling of Macroeconomic Time Series: The LSE Methodology, EUI Working Paper, ECO No. 95/10, European University Institute, Florence 1995.
  27. Nerlove M., Estimates of the Elasticities of Supply of Selected Agricultural Commodities, Journal of Farm Economics 38, 1956, s. 496-509.
  28. Nerlove M., Lags in Economic Behavior, Econometrica 40, 1972, s. 221 —251.
  29. Pesaran M.H., Shin Y., Long-Run Structural Modelling, Trinity College, Cambridge 1997b, mimeograph.
  30. Porier D.J., Intermediate Statistics and Econometrics, The MIT Press, Cambridge 1995.
  31. Sims CA., Distributed Lags, w: Frontiers of Quantative Economics, red. M.D. Intriligator, D.A. Kubrick, vol. 2, North Holland, Amsterdam 1974.
  32. Sims C.A., Macroeconomics and Reality, Econometrica 48, 1980, s. 1—48.
  33. Waud R.N., Misspecification in the Partial ..Adjustment" and „Adaptative Expectations". Models, International Economic Review 9, 1968, s. 204 — 217.
  34. Welfe A., Ekonometria: Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1998.
  35. Welfe A., Keim R., Zastosowanie modelu racjonalnych oczekiwań do opisu kształtowania się plac przeciętnych w Polsce 02.1991-04.1995, Przegląd Statystyczny 44, 1997, s. 241 -257.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu