BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Agnieszka
Tytuł
Szacowanie zmienności na rynku opcji
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 1-2, s. 161-170, bibliogr. 5 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Szacowanie prawdopodobieństwa, Ryzyko inwestycyjne, Rynek opcji
Probability estimation, Investment risk, Options market
Abstrakt
W artykule omówiono trzy sposoby wyznaczania zmienności (chwiejności): przez negocjacje, na podstawie danych historycznych oraz poprzez implikowany parametr zmienności. Autorka skupiła się głównie na drugiej metodzie jako bardziej precyzyjnej i najczęściej wykorzystywanej przez inwestorów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abezgauz G.G., Tron A.P., Kopenkin J.N., Korowina I.A., Rachunek probablistyczny, Wydawnictwo MON, Warszawa 1973.
  2. Baird Allen Jan, Rynek opcji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  3. Hall J., Kontrakty terminowe, WIG PRESS 1997.
  4. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Placet, Warszawa 1999.
  5. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu