BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Unton Fryderyk
Tytuł
Metody szacowania optymalnej wartości współczynnika zabezpieczenia za pomocą kontraktów terminowych
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 3-4, s. 317-327, bibliogr. 3 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Kontrakty terminowe, Zabezpieczenie portfela akcji
Fixed-period contracts, Portfolio hedging
Abstrakt
W artykule przedstawiono metody szacowania współczynnika zabezpieczenia przy użyciu kontraktów terminowych. Jako główne wymieniono: metodę minimum wariancji oraz najmniejszej sumy kwadratów. Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy te metody mogą prowadzić do istotnie różnych wyników. Ponadto celem jest również odpowiedź na pytanie, w jakiej sytuacji preferować jedną z wymienionych metod.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ederington L.H., The Hedging performance of the new futures markets. The Journal of Finance, March 1979.
  2. Edwards F.R. Ma Cindy W., Futures and options. Mc. Graw - Hill. Inc., 1992.
  3. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIG-Press, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu