BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utkin Joanna
Tytuł
Osłona rynkowa standardowej wymiany procentowej
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2000, vol. 47, z. 3-4, s. 369-379, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Kontrakty swap, Instrumenty pochodne, Modele ekonomiczne
Swap contracts, Derivatives, Economic models
Abstrakt
W artykule zaprezentowano zagadnienia odnośnie wyceny standardowej wymiany procentowej, osłony rynkowej przed zmianą stóp zerokuponowych oraz osłony dyskontowej standardowej wymiany procentowej. Analizę osłony przeprowadzono dla standardowych wymian procentowych. Ryzyko rynkowe standardowych wymian procentowych zostało odniesione do rynkowej wyceny obligacji o oprocentowaniu stałym i skorygowanym.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chazot C, Claude P., Les Swaps. Concepts et Applications, Economica, Paris (2 ed.) 1995.
  2. Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons Inc., New York 1995 (wyd. piąte).
  3. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIGPRESS, Warszawa 1997 (przekład polski).
  4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 1998.
  5. Mohseni A., Plumyene J.M., La duration et le risque de taux, PUF, Paris 1991.
  6. Nawalkha S.K., Lacey N.J., Generalized Solutions of Higher-Order Duration Measures, Journal of Banking and Finance 14, 1990, s. 1143-1150.
  7. Utkin J., Uogólnienie analizy wrażliwości wyceny rynkowej obligacji na zmianę proporcjonalną stóp procentowych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 6, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, s. 250-264.
  8. Utkin J., Obligacje skarbowe w Polsce — modele wyceny i ryzyka, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1999.
  9. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu