BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Bartłomiej
Tytuł
Optymalizacja systemu
Źródło
Gazeta Bankowa, 2007, nr 39, s. 28-29
Słowa kluczowe
Teoria optymalizacji, Modele optymalizacyjne
Optimization theory, Optimizing models
Uwagi
Zawiera wykresy: [1] Wyniki zoptymalizowanego systemu SMovSys, [2] Wyniki zoptymalizowanego systemu WMovSys
Abstrakt
Założeniem optymalizacji jest to, że zestaw parametrów, który wykazał się największą skutecznością w przeszłości, cechuje większe prawdopodobieństwo dobrego funkcjonowania w przyszłości. Wprawdzie przydatność optymalizacji dla poprawy przyszłej skuteczności systemu jest kwestią otwartą, ale nie ma żadnych wątpliwości, że stosowanie optymalizowanych rezultatów bardzo poważnie tę skuteczność zniekształca. Dzieje się tak, ponieważ korelacja pomiędzy najlepszymi parametrami danego systemu dla jednego okresu i najlepszymi parametrami w kolejnym okresie jest bardzo słaba, bądź nie ma jej w ogóle. Dlatego zakładanie, że zoptymalizowane parametry giełdowego systemu ekspertowego, który dawał bardzo dobre wyniki w przeszłości, sprawdzą się w przyszłości jest mocno nieprawdziwe. Rzadko bowiem zdarza się, aby zoptymalizowany system działał poprawnie w kolejnych latach. Zwykle używanie takiego systemu przez inwestora kończy się tym, że porzuca on narzędzie, które w przeszłości się sprawdzało a obecnie generuje nieporównywalnie mniejsze zyski lub wręcz straty. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu