BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batóg Barbara
Tytuł
Prognozy przychodów wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem modeli ze zmiannymi parametrami
Forecasts of Revenues of Some Firms on Warsaw Stock Exchangen by Means of Models with Variable Intercept
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2003, nr 13, s. 41-46, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Modele ekonometryczne, Szeregi czasowe
Stock market, Econometric models, Time-series
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono liniowy model ekonometryczny z nielosowymi parametrami zmieniającymi się po obiektach i po czasie. Zmienność ta dotyczy wyrazu wolnego.

The paper deals with problem of building econometric models in case of short time series. One of the solution is use of cross-time data and models with variable parameters. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-4298
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu