BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łażewski Marek
Tytuł
Test BDS zwrotów z akcji szeregów czasowych notowań ciągłych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
The BDS Stock Returns Test of a Time-series on Warsaw Stock Exchange Continuous Quotation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2002, nr 18, s. 167-209, bibliogr. 41 poz., wykr. s. 178-206
Słowa kluczowe
Szeregi czasowe, Giełda papierów wartościowych, Statystyka, Akcje
Time-series, Stock market, Statistics, Shares
Abstrakt
W artykule zastosowano test BDS (Brock, Dechter i Schainkman) do analizy szeregów czasowych notowań ciągłych zwrotów giełdowych obserwowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki uzyskane przez autora pozwalają na potwierdzenie hipotezy o istnieniu nielicznych zależności w badanych szeregach. Test BDS nie pozwala no określenie samego charakteru zależności nieliniowych.

The BDS test has been applied to a time-series analysis of continuous quotation of stock returns observed on Warsaw Stock Exchange. Results gained by the author allow confirming a hypothesis about the existence a little relationship in examined time-series. The BDS test not allows defining just a nature of the non-linear relationship. (AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu