BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Agnieszka
Tytuł
Wycena walutowych kontraktów futures na USD notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Pricing of Currency Futures Contracts on USD Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2003, nr 13, s. 201-209, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakty futures, Inżynieria finansowa, Transakcje walutowe, Giełda papierów wartościowych
Futures contracts, Financial engineering, Foreign Currency Transactions, Stock market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Walutowe kontrakty futures, w których instrumentem pierwotnym jest waluta innego kraju, a cena kontraktu wyrażona jest jako kurs waluty, umożliwiają handel dewizami na termin. Autorka stwierdziła, że w większości przypadków dla zastosowanej formuły wyceny walutowych kontraktów futures otrzymano niższe ceny teoretyczne od cen podawanych przez giełdę.

The article shows theoretical currency futures prices on USD quoted on the Warsaw Stock Exchange. A theoretical currency futures price is a function of the prevailing spot rate of exchange and relative interest rate between the two currencies. In addition the theoretical prices were compared to WSE prices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-4298
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu