BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz
Tytuł
Opcje opóżnienia i opcje wzrostu w ocenie efektywności inwestycji
Example of Delay and Expand Options in Investment Appraisal
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2003, nr 41, s. 213-229, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Opcje rzeczywiste, Wycena opcji, Inwestycje kapitałowe, Efektywność inwestycji, Metody oceny inwestycji kapitałowych, Studium przypadku
Real options, Options pricing, Capital investments, Efficiency of investment, Methods of capital investment evaluation, Case study
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przybliżył zagadnienia związane z analizą i wyceną opcji rzeczywistych oraz sposobów ich wykorzystania w ocenie efektywności inwestycji, na przykładzie opóźnienia realizacji inwestycji i opcji wzrostu. Autor rozpoczął od przedstawienia opcji rzeczywistych w inwestycjach kapitałowych, dalej opisał czynniki mające wpływ na wartość opcji oraz dwie metody wyceny opcji rzeczywistych (metoda dwumianu i formuła Blacka-Scholesa). Artykuł kończy opis zastosowania analizy opcji rzeczywistych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w firmie telekomunikacyjnej.

One of the contemporary methods of incorporating uncertainty into investment decision process is real option valuation. This paper describes factors influencing real option value and basic methods of real option valuation. Example of making use of this methods is presented on the basis of delay and expand options. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1232-5821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu