BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłopotowski Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Warunek konieczny i dostateczny istnienia pary korelacyjnej
Necessary and Sufficient Conditions for a Correlation Pair to Exist
Źródło
Przegląd Statystyczny, 1993, vol. 40, z. 3-4, s. 277-282, bibliogr. 7 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Para korelacyjna, Korelacja, Zmienne losowe
Correlative pairs, Correlation, Random variable
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy wykazano, korzystając z kryterium Sylvestra, stosowanego do badań określoności macierzy symetrycznej, że współczynniki korelacji tworzą parę korelacyjną wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie minory główne macierzy współczynników korelacji są nieujemne. Pokazano także, że nierówność Hellwiga jest równoważna warunkowi nieujemności minorów głównych stopnia trzeciego, a zatem jest szczególnym przypadkiem udowodnionego w tej pracy twierdzenia.

In the paper there is shown that necessary and sufficient conditions for a set of correlation coefficients to form a correlation pair is non - negative definition of the matrix of correlation coefficients of econometric model variables. Non - negativity of central minors is a result of Sylvester criterion. There is also shown that the Hellwig inequality is equivalent to non - negativity of central minors of a matrix of the 3rd rank what is a special case of the theorem proved in the paper. The autor argues that the counter example to the Hellwig hypothesis concerning the coincidence of an econometric model is a false one. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Borowiecki, J. Kaliszyk, M. Kolupa, Uogólnienie nierówności Z. Hellwiga, Przegląd Statystyczny 1-2 (1984), s. 83-91.
  2. A. Borowiecki, J. Kaliszyk, M. Kolupa, Koincydencja i efekt katalizy w liniowych modelach ekonometrycznych, PWN, Warszawa 1986.
  3. F. R. Gantmacher, Teorija matric, Izdatielstwo Nauka, Moskwa 1966.
  4. Z. Hellwig, Efekt katalizy w modelu ekonometrycznym, jego wykrywanie i usuwanie, Przegląd Statystyczny 2 (1977), s. 179-191.
  5. Z. Hellwig, Problem wyboru zmiennych a zagadnienie lącznie nieodpornych (robust) estymatorów parametrów modelu ekonometrycznego, Przegląd Statystyczny l (1978), s. 485-494.
  6. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii, Zbiór zadań, PWN, Warszawa 1990.
  7. H. Theil, Zasady ekonometrii, PWN, Warszawa 1979.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu