BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Paweł
Tytuł
Zastosowanie swapu walutowo-procentowego w zarządzaniu ryzykiem finansowym
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 12, s. 33-37
Słowa kluczowe
Ryzyko finansowe, Instrumenty pochodne, Operacje swap, Transakcje walutowe
Financial risk, Derivatives, Swap options, Foreign Currency Transactions
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wybrany rodzaj swapu, jakim jest swap walutowo-procentowy (Currency & Interest Rate Swap -CIRS). Przedstawiono historię rozwoju transakcji swapowych oraz motywy ich dokonywania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. HULL, Transakcje terminowe i opcje, WIG Press 1998.
  2. E. LESZCZYŃSKA, Rynek kontraktów swap w Polsce, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2003, i inni.
  3. Narodowy Bank Polski Serwis Internetowy, Sytuacja finansowa banków w okresie styczeń-wrzesień 2006 r. - Synteza.
  4. Ch.W. SMITHSON, C.W. SMITH, D. SYKES WILFORD, Zarządzanie ryzykiem finansowym, Wydawnictwo ABC, Kraków 2000, s. 305.
  5. E. ŚWIĘTOCHOWSKI, Swap procentowo-walutowy, "Rynek Terminowy" 2000, nr 3, s. 51.
  6. I. TYMUŁA, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, s. 131.
  7. A. WOLAŃSKA, Transakcje SWAP, "Rynek Kapitałowy" 1998, nr 3, s. 32.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu